「エヌビディアが復活」
「主要3指数が揃って上昇」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。
半導体大手エヌビディアがモルガン・スタンレーの強気な見方を提示したことを好感。
エヌビディアは7．1％高。
強気な業績見通しを受けて株価が24％急伸した5月25日以来の大幅な上昇率。
アルファベットは1．4％高。
アマゾンは1．6％高。
イクロン・テクノロジーは6．1％上昇。
テスラは1．2％下落。
7月のNY連銀消費者調査で1年先のインフレ期待は3．5％。
前月の3．8％から低下。
2021年4月以来の低水準となった。
15日発表予定の7月の米小売売上高は0．4％増となる見通し。
FF金利先物市場では、FRBが11月会合で0．25％の利上げを決定する確率は50％以下。
またFRBは来年5月に利下げを開始する可能性が高いとみられている。
10年国債利回りは4．201％。
一時11月8日以来の高水準となる4．215％まで上昇した。
2年国債利回りは4．973％。
中国の不動産開発大手の碧桂園が9月2日に満期を迎えるオンショア私募債の償還を3年延期するよう求めていると報道。
JPモルガンは運用資産2兆8000億元（3857億8000万ドル）相当と試算する中国のREITリスクが高まると警告。
中国人民銀行が11日発表した7月の中国の新規銀行融資は前月から89％減少。
2009年以来の低水準。
中国経済への懸念から安全資産に資金流入。
主要通貨に対するドル指数が約1カ月ぶりの高値。
円は対ドルで昨年11月以来の安値を更新。
市場では政府・日銀による介入警戒感が高まっている。
ロシアの通貨ルーブルは一時ドル＝100ルーブル台に下落。
その後、ロシア中央銀行が主要政策金利について討議するために15日に臨時会合を開くと発表したことから水準を回復。
アルゼンチンペソは急落。
アルゼンチン大統領選挙の予備選で独立系で極右のリバタリアン（自由至上主義）経済学者であるハビエル・ミレイ氏が予想外にトップ。
アルゼンチン中央銀行はペソを約18％切り下げるほか、政策金利を21％ポイント引き上げ118％にすると発表。
ペソの公式レートは10月の大統領選挙まで1ドル＝350ペソで固定するとした。
ドル円は145円台半ば。
WTI原油9月限は0．68ドル安の1バレル＝82．51ドル。
SKEW指数は136．58￫135．16￫136．90。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は65￫66（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
週明けのNYダウは26ドル（0．07％）高の35307ドルと3日続伸。
高値35335ドル、安値35169ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは118．77％（前日125．38％）。
NASDAQは143ポイント（1．05％）高の13788ポイントと反発。
高値13789ポイント、安値13582ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは96．12％（前日100．05）。
S＆P500は25ポイント（0．58％）高の4489ポイントと反発。
高値4490ポイント、安値4453ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは110．81％（前日115．71％）。
ダウ輸送株指数は41ポイント（0．25％）高の16251ポイントと反発。
SOX指数は100ポイント（2．87％）高の3614ポイントと5日ぶりに反発。
VIX指数は14．82（前日14．84）。
NYSE売買高は8．49億株（前日7．88億株）。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比205円高の32295円。
ドル建ては大証日中比225円高の32315円。
ドル円は145．54円。
10年国債利回りは4．201％。
2年国債利回りは4．973％。
「空売り比率40％割れの翌日の株安」
週明けの日経平均は寄り付き17円安。
終値は413円安の32059円と反落。
高値は21613円、安値は32031円。
SQ値32013円は上回って2勝。
日足は2日ぶりに陰線。
2日は33203円ー33159円にマド。
3日は32628円ー32467円にマドで2空。
TOPIXは22．62ポイント（▲0．98％）安の2280ポイントと反落。
プライム市場指数は11．64ポイント（▲11．64％）安の1173．77と反発。
東証スタンダード指数は6日ぶりに反落。
東証マザーズ指数は10．90ポイント（▲1．44％）安の748．61と続落。
プライム市場の売買代金は3兆6669億円（前4兆1416億円）。
値上がり621銘柄（前日1340銘柄）。
値下がり1167銘柄（前日441銘柄）。
新高値223銘柄（前日170銘柄）。
4日連続で3ケタ。
新安値45銘柄（前日50銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは106．28（前日103．37）。
NTレシオは14．06倍（前日14．10倍）。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
TOPIXは7勝5敗で58．33％。
マザーズ指数は6勝6敗で50．00％。
下向いた25日線（32500円）からは▲1．35％（前日▲0．17％）。
7日連続で下回った。
上向きの75日線は31782円。
96日連続で上回った。
上向きの200日線（29098円）からは△10．18％（前日△11．70％）。
95日連続で上回った。
下向きになった5日線は32273円。
2日ぶりに下回った。
7日に5日線は25日を下抜いてDC。
13週線は32380円。
26週線は30385円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16．298％（前日▲17．071％）。
買い方▲7．094％（前日▲6．012）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲6．968％（前日▲9．576％）。
買い方▲24．203％（前日▲23．305％）。
空売り比率は42．9％（前日37．7％、7日ぶりに40％割れ）。
6月14日まで3日連続で40％割れだった。
空売り規制なしの銘柄の比率7．8％（前日6．4％）。
空売り比率40％割れの翌日の株安のアノマリーが成立した。
日経VIは19．70（前日19．23）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは15．01倍（前日15．17倍）。
前期基準では15．4倍。
EPSは2135円(前日2140円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．29倍（前日1．31倍）。
BPSは24852円（前日24780円）。
10年国債利回りは0．615％（前日0．585％）。
日経平均の予想益回りは6．66％。
予想配当り利回りは2．02％。
プライム市場の予想PERは15．34倍。
前期基準では16．02倍。
PBRは1．27倍。
プライム市場の予想益回りは6．51％。
配当利回り加重平均は2．27％。
プライム市場の単純平均は19円安の2641円（前日2661円）。
プライム市場の売買単価は2504円（前日2504円）。
プライム市場の時価総額は816兆円（前日824兆円）。
ドル建て日経平均は221．44（前日225．35）と反落。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比205円高の32295円。
高値32600円、安値32015円。
大証先物夜間取引終値は大証日中比200円高の32290円。
気学では火曜は「一方に偏して動く」。
水曜は「押し目買い。高値は利入れ」。
木曜は「変化日。ポイントに注意」。
金曜は「後場大動きする日。歯止め足につくべし」。
ボリンジャーのプラス1σが32849円。
プラス2σが33199円。
マイナス1σが32150円。
マイナス2σが31800円。
週足のボリンジャーのプラス1σが33046円。
プラス2σが33711円。
マイナス1σが32308円。
マイナス2σが31049円。
《今日のポイント8月15日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。
10年国債利回りは4．201％。
一時11月8日以来の高水準となる4．215％まで上昇した。
2年国債利回りは4．973％。
ドル円は145円台半ば。
SKEW指数は136．58￫135．16￫136．90。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は65￫66（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
（2）ダウ輸送株指数は41ポイント（0．25％）高の16251ポイントと反発。
SOX指数は100ポイント（2．87％）高の3614ポイントと5日ぶりに反発。
VIX指数は14．82（前日14．84）。
NYSE売買高は8．49億株（前日7．88億株）。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比205円高の32295円。
（3）プライム市場の売買代金は3兆6669億円（前4兆1416億円）。
値上がり621銘柄（前日1340銘柄）。
値下がり1167銘柄（前日441銘柄）。
新高値223銘柄（前日170銘柄）。
4日連続で3ケタ。
新安値45銘柄（前日50銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは106．28（前日103．37）。
NTレシオは14．06倍（前日14．10倍）。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
（4）下向いた25日線（32500円）からは▲1．35％（前日▲0．17％）。
7日連続で下回った。
上向きの75日線は31782円。
96日連続で上回った。
上向きの200日線（29098円）からは△10．18％（前日△11．70％）。
95日連続で上回った。
下向きになった5日線は32273円。
2日ぶりに下回った。
7日に5日線は25日を下抜いてDC。
13週線は32380円。
26週線は30385円。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16．298％（前日▲17．071％）。
買い方▲7．094％（前日▲6．012）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲6．968％（前日▲9．576％）。
買い方▲24．203％（前日▲23．305％）。
（6）空売り比率は42．9％（前日37．7％、7日ぶりに40％割れ）。
6月14日まで3日連続で40％割れだった。
空売り規制なしの銘柄の比率7．8％（前日6．4％）。
空売り比率40％割れの翌日の株安のアノマリーが成立した。
日経VIは19．70（前日19．23）。
2月16日の安値は14．63。
（7）日経平均採用銘柄のPERは15．01倍（前日15．17倍）。
前期基準では15．4倍。
EPSは2135円(前日2140円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．29倍（前日1．31倍）。
BPSは24852円（前日24780円）。
10年国債利回りは0．615％（前日0．585％）。
（8）プライム市場の単純平均は19円安の2641円（前日2661円）。
プライム市場の時価総額は816兆円（前日824兆円）。
ドル建て日経平均は221．44（前日225．35）と反落。
（9）ボリンジャーのプラス1σが32849円。
プラス2σが33199円。
マイナス1σが32150円。
マイナス2σが31800円。
週足のボリンジャーのプラス1σが33046円。
プラス2σが33711円。
マイナス1σが32308円。
マイナス2σが31049円。
今年の曜日別勝敗（8月14日まで）
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月曜20勝10敗
火曜22勝8敗
水曜15勝16敗
木曜16勝14敗
金曜19勝11敗
MSCIの8月の定期見直し。
日本株に関しては新規採用がゼンショーHD（7550）の1銘柄、除外が日本新薬（4516）と日清粉G（2002）の2銘柄。
8月31日の大引けでの指数イベント発生に向けて個別では先回りの売買が活発化しそう。
今回のリバランスで注意したいのが、日本からは資金がネット流出となること。
ゴールドマン・サックスの12日付のリポートによれば、MSCIで中国、韓国、インドのウエイトが増加。
一方、台湾と日本はウエイトが低下。
日本株ではネットで20億ドルの流出が見込まれるという。
景気減速懸念で中国株の弱い展開が続いているものの、需給的には8月末にかけて下支え要因が働く見込みだ。
ゴールドマン・サックス証券の13日付のリポート。
高流動性銘柄ユニバース（一日平均売買代金2000万円以上）の23年7～9月期（3Q）の期初来（7月初からの）パフォーマンスを分析。
23年4～6月期（2Q）のパフォーマンスの牽引役だった高株価純資産倍率（PBR）銘柄からの「大幅なシフトが起きたことが明らかになった」と。
期初来のパフォーマンス上位を占めたのは低PBR銘柄。
パフォーマンス上位25銘柄中、16銘柄がPBR1.5倍未満で取引されているという（10銘柄は1.0倍未満）。
これに対して、パフォーマンス下位25銘柄のうち19銘柄はPBRが2.0倍を超えている。
「2Qとの比較で今四半期の日本株のファクターパフォーマンスに生じた重要な変化だ」と指摘。
3Qに入って東証のコーポレートガバナンス改革のテーマが勢いを増す反面、高PBR銘柄のパフォーマンスが反転しつつあることが示唆されるという。
以下は同社が挙げた3Qの期初来下落率、上昇率上位25銘柄のリスト。
期初来のパフォーマンスが上位の大型銘柄で海運、エネルギー、一般消費財セクターの銘柄が特に大きく上昇。
堅調な第1四半期決算が好調なパフォーマンスに影響を与えたことは間違いない。
「これらの銘柄は、総じて第1四半期決算発表シーズン中のコーポレートガバナンス関連のアクションと開示が際立って積極的であることだ」と指摘。
企業価値向上に向けたイニシアチブを示している具体例として「期初来でアウトパフォームしているINPEX（1605）、川崎船（9107）、
ENEOS（5020）などの第1四半期決算プレゼンテーション資料に目を通すことを推奨したい」とも指摘した。
★23年7～9月期（3Q）の期初来騰落率上位銘柄
コード 銘柄略称 下落率 コード 銘柄略称 上昇率
2127 日本M&A -34% 9107 川崎船 42%
6869 ｼｽﾒｯｸｽ -20% 7453 良品計画 39%
4575 CANBAS -19% 5406 神戸鋼 37%
4165 プレイド -19% 1605 INPEX 32%
4443 Sansan -19% 3099 ﾐﾂｺｼｲｾﾀﾝ 22%
6645 オムロン -19% 9101 郵 船 20%
9684 ｽｸｴﾆHD -18% 8015 豊通商 20%
4393 ﾊﾞﾝｸｲﾉﾍﾞ -17% 4689 ZHD 19%
6954 ﾌｧﾅｯｸ -17% 3697 SHIFT 18%
7731 ニコン -15% 2269 明治HD 17%
2267 ヤクルト -14% 7011 三菱重 17%
6367 ダイキン -13% 9104 商船三井 17%
4751 ｻｲﾊﾞｴｰｼﾞ -13% 7532 ﾊﾟﾝﾊﾟｼHD 15%
7733 ｵﾘﾝﾊﾟｽ -13% 6146 ﾃﾞｨｽｺ 15%
6532 ﾍﾞｲｶﾚﾝﾄ -12% 7211 三菱自 15%
6890 ﾌｪﾛｰﾃｯｸ -12% 4755 楽天G 12%
2587 ｻﾝﾄﾘｰBF -11% 5401 日本製鉄 12%
6861 ｷｰｴﾝｽ -11% 5334 特殊陶 12%
7013 IHI -11% 5020 ENEOS 11%
6273 SMC -11% 8113 ﾕﾆﾁｬｰﾑ 10%
4704 ﾄﾚﾝﾄﾞ -10% 9501 東電力HD 10%
6506 安川電 -10% 4452 花 王 10%
7735 スクリン -10% 9766 コナミG 9%
2875 東洋水産 -9% 5411 JFE 9%
3092 ZOZO -9% 4485 JTOWER 9%
（兜町カタリスト櫻井）
