「アノマリー」
「反発」
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反発。
卸売物価統計が予想を下回ったことを好感。
一方ロシアのミサイルがポーランドに着弾したとの報道を受けて午後は不安定な展開。
NYダウは一時マイナス圏に沈んだ場面があった。
通期の売上高および利益見通しを上方修正しウォルマートが6．5％高。
第3四半期の売上高と利益が市場予想を上回ったホーム・デポが1．6％高。
10月の卸売物価指数（PPI、最終需要向け財・サービス）は前年同月比8％上昇。
伸びは前月の8．4％から鈍化。
2021年7月以降で最小。
市場予想の8．3％も下回った。
サービス価格が約2年ぶりに下落。
「FRBが積極的な利上げペースを鈍化させる可能性がある」との解釈だ。
前月比でも0．2％上昇と市場予想の0．4％上昇を下回った。
9月分は0．4％上昇から0．2％上昇に下方修正。
財（モノ）の価格は0．6％上昇。
9月は0．3％上昇だった。
食品とエネルギーを除いたコア財価格は0．1％下落。
9月は横ばいだった。
コア財価格の下落は20年5月以降で初めて。
サービス価格は0．1％下落。
20年11月以降で初めて下げに転じた。
9月は0．2％上昇。
ニューヨーク連銀製造業業況指数はプラス4．5。
7月以来4カ月ぶりの高水準。
市場予想はマイナス5だった。
10月はマイナス9．1。
「出荷が回復し製造業の雇用が順調に増加。
指数がプラス圏にあることはニューヨーク州の製造業が拡大している」との見方だ。
FF金利は来年5月に4．90％でピークに達するといのが市場予想。
ロシアのミサイルがポーランドに着弾した報道で債券市場は不安定な展開。
国債利回りは低下。
2年債と10年債の逆イールドはマイナス0．57％。
10年国債利回りは3．777％。
2年国債利回りは4．344％。
ZEW景気期待指数はマイナス36．7。
前月のマイナス59．2から予想以上に改善した。
市場予想はマイナス50．0だった。
現状指数はマイナス64．5と前月のマイナス72．2から改善し。
市場予想はマイナス68．4だった。
ドル円は139円台前半。
WTI原油先物12月限は前日比1．05ドル（1．22％）高の1バレル＝86．92ドル。
SKEW指数は114．09→113．67→115．94。
恐怖と欲望指数は63→67。
火曜のNYダウは56ドル（0．17％）高の33592ドルと反発。
高値33987ドル、安値33320ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオ（25日）は161．19（前日160．28）。
NASDAQは162ポイント（1．45％）高の11358ポイントと反発。
高値11492ポイント、安値11241ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオ（25日）は113．75（前日108．82）。
S＆P500は34ポイント（0．87％）高の3991ポﾟイントと反発。
高値4028ポイント、安値3953ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオ（25日）は139．01（前日131．01）。
ダウ輸送株指数は84ポイント（0．58％）高の14617ポイントと反発。
SOX指数は82ポイント（3．03％）高の2810ポイントと反発。
VIX指数は24．54と上昇。
3市場の合算売買高は131億株（前日115億株。過去20日平均は122億株）。
225先物CME円建ては大証日中比45円安の27985円。
ドル建ては大証日中比35円安の27995円。
ドル円は139．29円。
10年国債利回りは3．777％。
2年国債利回りは4．344％。
「11月11日時点の信用買い残は2001億円減の2兆9417億円」
火曜けの日経平均は寄り付き23円安。
終値は26円（△0．10％）高の27990円と反発。
日足はほぼ十字線ながら2日ぶりに陽線。
日中値幅は135円。
木曜のマドは27688円ー27485円。
金曜マドは27485円ー27837円
SQ値28225円に対して1勝2敗。
レーザーテックが7連騰。
昨年8月23日から8月31日までの7連騰以来。
この時には約3週間で1万円上昇。
今回はこの7日間で約8000円、38％上昇。。
TOPIXは7．32ポイント（△0．37％）高の1964ポイントと反発。
日銀は6月17日以来102日間ETFを買っていない。
プライム市場指数は3．76ポイント高の1010．74と反発。
東証マザーズ指数は6．75ポイント（△0．87％）高の780．41と3日続伸。
約7か月ぶりの高値水準を回復した。
プライム市場の売買代金は3兆1707億円（前日は3兆8286億円）。
値上がり1091銘柄（前日471銘柄）。
値下がり678銘柄（前日1326銘柄）。
新高値37銘柄（前日38銘柄）。
新安値25銘柄（前日20銘柄）。0
プライム市場の騰落レシオは99．27（前日94．17）。
NTレシオは14．25倍（前日14．29倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
上向きの25日線（27289円）からは△2．57％（前日△2．60％）。
20日連続で上回った。
上向きの75日線は27632円。
3日連続で上回った。
かすかに上向きに転じた200日線（27148円→27150円→27152円）。
△3．09％（前日△2．99％）。
9日連続で上回った。
上向きの5日線は27875円。
3日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14．530％(前日▲15．170％）
買い方▲7．450％（前日▲7．400％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲12．388％（前日▲11．266％）。
買い方▲22．869％ （前日▲24．244％）。
空売り比率は39．8％（前日40．1％。5日ぶりに40％割れ）。
空売り規制なしの比率は8．0％（前日7．1％）。
11月11日時点の信用売り残は999億円増の8043億円。
2週連続で増加。
同信用買い残は2001億円減の2兆9417億円。
2週ぶりに減少。
信用倍率は3．66倍（前週4．46倍）。
9月22日時点以来の3倍台。
日経VIは18．87（前日19．87）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．62倍（前日12．49倍）。
前期基準では13．56倍。
EPSは2217円（前日2238円）。
8月16日の過去最高水準は2229円。
225のPBRは1．15倍（前日1．14倍）。
BPSは24339円（前日24529円）。
10年国債利回りは0．240％（前日0．240％）。
プライム市場の予想PERは13．46倍。
前期基準では14．35倍。
PBRは1．16倍。
日経平均の予想益回りは7．92％。
予想配当り利回りは2．27％。
プライム市場の予想益回りは7．42％。
配当り利回り加重平均は2．51％。
プライム市場の単純平均は7円高の2444円。
プライム市場の売買単価は2617円（前日2621円）。
プライム市場の時価総額は712兆円（前日709兆円）。
ドル建て日経平均は199．54（前日200．74）と3日ぶりに反落。
2日ぶりに200ドル割れ。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比45円安の27985円。
高値28215円、安値27890円。
大証先物夜間取引終値は日中比30円安の28000円。
気学では「波乱の後安し」。
木曜は「大波乱日。逆張りの時」。
金曜は「初め安いと後高し」。
ボリンジャーのプラス1σが27791円。
プラス2σが28292円。
プラス3σが28794円。
マイナス1σが26787円。
アノマリー的には明日が「変化日」。
《今日のポイント11月16日》
（1）火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反発。
10年国債利回りは3．777％。
2年国債利回りは4．344％。
ドル円は139円台前半。
SKEW指数は114．09→113．67→115．94。
恐怖と欲望指数は63→67。
（2）ダウ輸送株指数は84ポイント（0．58％）高の14617ポイントと反発。
SOX指数は82ポイント（3．03％）高の2810ポイントと反発。
VIX指数は24．54と上昇。
3市場の合算売買高は131億株（前日115億株。過去20日平均は122億株）。
225先物CME円建ては大証日中比45円安の27985円。
（3）プライム市場の売買代金は3兆1707億円（前日は3兆8286億円）。
値上がり1091銘柄（前日471銘柄）。
値下がり678銘柄（前日1326銘柄）。
新高値37銘柄（前日38銘柄）。
新安値25銘柄（前日20銘柄）。0
プライム市場の騰落レシオは99．27（前日94．17）。
NTレシオは14．25倍（前日14．29倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
（4）上向きの25日線（27289円）からは△2．57％（前日△2．60％）。
20日連続で上回った。
上向きの75日線は27632円。
3日連続で上回った。
かすかに上向きに転じた200日線（27148円→27150円→27152円）。
△3．09％（前日△2．99％）。
9日連続で上回った。
上向きの5日線は27875円。
3日連続で上回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14．530％(前日▲15．170％）
買い方▲7．450％（前日▲7．400％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲12．388％（前日▲11．266％）。
買い方▲22．869％ （前日▲24．244％）。
（6）空売り比率は39．8％（前日40．1％。5日ぶりに40％割れ）。
空売り規制なしの比率は8．0％（前日7．1％）。
11月11日時点の信用売り残は999億円増の8043億円。
2週連続で増加。
同信用買い残は2001億円減の2兆9417億円。
2週ぶりに減少。
信用倍率は3．66倍（前週4．46倍）。
9月22日時点以来の3倍台。
日経VIは18．87（前日19．87）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．62倍（前日12．49倍）。
EPSは2217円（前日2238円）。
8月16日の過去最高水準は2229円。
225のPBRは1．15倍（前日1．14倍）。
BPSは24339円（前日24529円）。
10年国債利回りは0．240％（前日0．240％）。
（8）プライム市場の単純平均は7円高の2444円。
プライム市場の時価総額は712兆円（前日709兆円）。
ドル建て日経平均は199．54（前日200．74）と3日ぶりに反落。
2日ぶりに200ドル割れ。
（9）ボリンジャーのプラス1σが27791円。
プラス2σが28292円。
プラス3σが28794円。
マイナス1σが26787円。
アノマリー的には明日が「変化日」。
今年の曜日別勝敗（11月15日まで）
↓
月曜21勝19敗
火曜27勝18敗
水曜21勝22敗
木曜22勝20敗
金曜21勝20敗
★十二支のアノマリ（1950年以降の実績）
子は繁栄 4勝2敗（騰落率22．5％）
丑つまずき 3勝2敗（同▲0．1％）
寅千里を走る 1勝5敗（同1．8％）
卯跳ねる 4勝2敗（同16．4％）
辰 4勝2敗（同28．0％）
巳天井 4勝2敗（同13．4％）
馬尻下がり 3勝3敗（同▲5．0％）
羊辛抱 4勝2敗（同7．9％）
申 5勝1敗（同8．8％）
酉騒ぐ 5勝1敗（同15．7％）
戌笑い 4勝2敗（同6．2％）
亥固まる 5勝1敗（同16．5％）
まもなくサッカーワールドカップ。
アノマリー的には米中間選挙の年と重なるので確りとみるべきだろう。
加えればワールドカップ開催中の値動きは冴えない傾向があるという。
またワールドカップで勝ち進む国の株価は上がりやすい。
負けた国の株価は下がりやすいというのもある。
ワールドカップ優勝国の株価は決勝戦の1ヶ月前よりも、決勝戦の1ヶ月後の方が上がりやすいともされる。
1987年、サッカー日本代表が初出場を決めたいわゆる「ジョホールバルの歓喜」の翌日。
日経平均株価は1200円高。
この日は北海道拓殖銀行の経営破綻が発表された日。
それでも爆騰したのだから興味深い。
米中間選挙のアノマリー。
戦後19回の平均上昇率は15％。
4年に1度の米国中間選挙後から翌年（大統領選挙前年）末にかけて株式市場が上昇するアノマリー。
中間選挙翌年のNYダウの年間騰落率は19回中18回プラス。
今年は5年に1度の中国共産党大会の開催年（共産党大会が5年毎となったのは1982年以降）。
中間選挙と共産党大会が同年に開催されたのは1982年と2002年。
西暦末尾が2の中間選挙年のNYダウは中間選挙前まで弱含みで推移。
中間選挙後は上昇する傾向。
キューバ危機のあった1962年は年初から調整したものの中間選挙後に上昇トレンド。
過去62年間の11月末→翌年3月末までの4カ月日経平均。
騰落率は過去62年平均で△5．8％。
騰落率がプラスとなったのは45回。
上昇確率は72．6％。
過去27年間の海外投資家の月間売買代金。
12月から翌年3月までの4カ月間における海外投資家の売買代金は、過去27年平均で7164億円の買い越し。
買い越しは20回だったので買い越し確率は74．1％。
QUICK・ファクトセットまとめた民間予測で22年の中国に実質成長率は3．3％。
年初からの予測は1．8ポイント低下した
10月の小売売上高は前年同月比0．5％減少。
マイナスは5月以来。
11日に最終日を迎えた年間最大のインターネット通販セール「独身の日」。
全国宅配便取扱量は前年同期比11％減少。
最大手アリババ集団などは期間中の売上高を公表しない異例の対応。
日本の上場企業の4－9月期決算は純利益合計が前年同期比5％増、20兆9851億円。
金融危機後の4－9月期としては2年連続で最高だった。
海運や商社、鉄道・バスなど非製造業がけん引。
一方 製造業は円安が下支えしたものの原材料高が重荷になり増益率は1％にとどまった。
円安など受け23年3月期の業績見通しを修正する企業が相次いだ。
上方修正した企業は全体の31％。
21年4－9月期決算発表時の35％に迫る水準。
23年3月通期の純利益集計は前期比7％増の見込み。
8月中旬時点より増益幅が拡大。
◇━━━ カタリスト━━━◇
ユナイトアンドグロウ（4486）・・・動兆
会員の中堅・中小企業向けにIT人材と知識を提供するシェアード・エンジニアリング事業展開
需要旺盛で人材対応追いつかず。
情報セキュリティも好転。
ローコード開発ツールを使いシステム開発の効率化を専門に追求する特化型事業開始。
（兜町カタリスト櫻井）
