「いちいち反応しない」
「SOX指数は3日続伸」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
NYダウの下落幅は一時430ドル超に達したが売り一巡後は下げ渋った。
キャタピラーが2%高。
ボーイングが1.3%安。
一方、エヌビディアはゴールドマン・サックスによる目標株価引き上げを受けて最高値を更新。
4.8%高で取引を終えた。
1月のISM非製造業総合指数は53.4と前月の50.5から上昇。
市場予想の52.0も上回った。
背景は新規受注の増加と雇用の回復。
FRBのパウエル議長はCBSのインタビューでのコメント。
「経済が堅調な中、当局者にはインフレ率が低下し続けるという確信を強めるための時間がある。
利下げ時期を巡る問題に慎重にアプローチできる」。
パウエル議長の発言を受け、米債利回りは序盤の取引で上昇した。
10年国債利回りは4.161%。
5年国債利回りは4.122%。
2年国債利回りは4.474%。
ドル円は148円台後半。
11月27日以来の安値となる1ドル=148.89円まで一時下落。
ユーロ/ドルは一時1.0721ドルと11月14日以来の安値。
WTI原油先物3月物は前日比。0.50ドル(0.69%) 高の1バレル=72.78ドル。
ビットコインは1.4%安の4万2355ドル。
SKEW指数は160.08→160.02→155.49。
恐怖と欲望指数は66→73。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
週明けのNYダウは274ドル(0.71%)安の38380ドルと3日ぶりに反落。
高値38633ドル、安値38220ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは111.83%(前日120.99%)。
NASDAQは31ポイント(0.20%)安の15597ポイントと3日ぶりに反落。
高値15637ポイント、安値15471ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは83.96%(前86.92%)。
S&P500は15ポイント(0.32%)安の4942ポイントと3日ぶりに反落。
高値4957ポイント、安値4918ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは92.78%(前日100.79%)。
ダウ輸送株指数は113ポイント(0.72%)安の15686ポイントと3日ぶりに反落。
SOX指数は51ポイント(1.18%)高の4388ポイントと3日続伸。
VIX指数は13.67(前日13.85)。
NYSE売買高は10.07億株(前日9.96億株)。
3市場の合算売買高は109.9億株(前日112億株。過去20日平均は115.8億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比45円安の36335円。
ドル建ては30円安の36350円。
ドル円は148.67円。
10年国債利回りは4.161%。
2年国債利回りは4.474%。
「後場はトヨタの決算発表」
週末の日経平均は寄り付き261円高。
終値は196円(△0.54%)高の36354円と続伸。
高値36452円。
安値36213円。
日足は2日連続で陰線。
TOPIXは17.03ポイント(△0.57%)高の2556ポイントと続伸。
TOPIXコア30指数は続伸。
プライム市場指数は8.78ポイント(△0.67%)高の1315.70と続伸。
東証スタンダード指数は続伸。
東証グロース250指数は8.40ポイント(△1.19%)高の715.27と続伸。
25日移動平均線からの乖離は△1.33%(前日△0.38%)。
プライム市場の売買代金は4兆8295億円(前日4兆6801億円)。
4日連続で4兆円超。
値上がり1106銘柄(前日843銘柄)。
値下がり499銘柄(前日759銘柄)。
新高値148銘柄(前日142銘柄)。
4日連続で3ケタ。
新安値13銘柄(前日12銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは132.72(前日130.49)。
東証グロース市場の騰落レシオは106.09(前日101.49)。
NTレシオは14.22倍(前日14.24倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
TOPIXは7勝5敗で58.33%。
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%。
上向きの25日線(35311円)からは△2.95%(前日△2.75%)。
27日連続で上回った。
上向きの75日線は33489円。
37日連続で上回った。
上向きの200日線(32390円)からは△12.24%(前日△11.78%)。
211日連続で上回った。
上向きの5日線は36175円。
2日連続で上回った。
13週線は34287円。
26週線は33153円。
いずれも上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.453%(前日▲17.712%)。
買い方▲2.796%(前日▲3.550%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲7.238%(前日▲5.58%)。
買い方▲15.976%(前日▲16.746%)。
空売り比率は40.7%(前日40.7%、3日連続で40%越)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.6%(前日7.1%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは19.97(前日18.96)。
昨年2月16日の安値は14.63。
日経平均採用銘柄のPERは16.26倍(前日16.05倍)。
2日連続で16倍台。
9月19日は16.26倍だった。
前期基準では17.48倍。
EPSは2235円(前日2252円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは12月20日2290円。
225のPBRは1.42倍(前日1.41倍)。
BPSは25601円(前日25643円)。
日経平均の予想益回りは6.15%。
予想配当り利回りは1.80%。
指数ベースではPERは22.23倍(前日21.99倍)。
EPSは1635円(前日1644円)。
PBRは1.95倍。
BPSは18548円(前日18542円)。
10年国債利回りは0.680%(前日0.660%)。
プライム市場の予想PERは16.35倍。
前期基準では17.73倍。
PBRは1.376倍。
プライム市場の予想益回りは6.11%。
配当利回り加重平均は2.11%。
プライム市場の単純平均は14円高の2986円(前日は2971円)。
プライム市場の売買単価は2582円(前日2646円)。
プライム市場の時価総額は906兆円(前日900兆円)。
ドル建て日経平均は245.07(前日247.03)と反落。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比45円安の36335円。
高値36520円。安値36115円。
大証夜間取引終値は日中比40円安の36340円。
気学では「よく動く日。足取りについて駆引きせよ」。
水曜が「押し目買いのひ。但し急伸高は利入れ良し」。
木曜が「人気に逆行して動き、前後場歩調を変える」。
金曜が「人気に逆行して動く日。逆張り方針良し」。
ボリンジャーのプラス1σが36415円。
プラス2σが37518円。
週足のボリンジャーのプラス1σが35658円。
プラス2σが37030円。
プラス3σが38402円。
後場はトヨタの決算。
業績よりも自動運転の未来についての有無が気にかかる。
《今日のポイント2月6日》
(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
10年国債利回りは4.161%。
5年国債利回りは4.122%。
2年国債利回りは4.474%。
ドル円は148円台後半。
SKEW指数は160.08→160.02→155.49。
恐怖と欲望指数は66→73。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
(2)ダウ輸送株指数は113ポイント(0.72%)安の15686ポイントと3日ぶりに反落。
SOX指数は51ポイント(1.18%)高の4388ポイントと3日続伸。
VIX指数は13.67(前日13.85)。
NYSE売買高は10.07億株(前日9.96億株)。
3市場の合算売買高は109.9億株(前日112億株。過去20日平均は115.8億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比45円安の36335円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆8295億円(前日4兆6801億円)。
4日連続で4兆円超。
値上がり1106銘柄(前日843銘柄)。
値下がり499銘柄(前日759銘柄)。
新高値148銘柄(前日142銘柄)。
4日連続で3ケタ。
新安値13銘柄(前日12銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは132.72(前日130.49)。
東証グロース市場の騰落レシオは106.09(前日101.49)。
NTレシオは14.22倍(前日14.24倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
(4)上向きの25日線(35311円)からは△2.95%(前日△2.75%)。
27日連続で上回った。
上向きの75日線は33489円。
37日連続で上回った。
上向きの200日線(32390円)からは△12.24%(前日△11.78%)。
211日連続で上回った。
上向きの5日線は36175円。
2日連続で上回った。
13週線は34287円。
26週線は33153円。
いずれも上回った。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.453%(前日▲17.712%)。
買い方▲2.796%(前日▲3.550%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲7.238%(前日▲5.58%)。
買い方▲15.976%(前日▲16.746%)。
(6)空売り比率は40.7%(前日40.7%、3日連続で40%越)。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.6%(前日7.1%)。
日経VIは19.97(前日18.96)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.26倍(前日16.05倍)。
2日連続で16倍台。
9月19日は16.26倍だった。
前期基準では17.48倍。
EPSは2235円(前日2252円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは12月20日2290円。
225のPBRは1.42倍(前日1.41倍)。
BPSは25601円(前日25643円)。
日経平均の予想益回りは6.15%。
予想配当り利回りは1.80%。
指数ベースではPERは22.23倍(前日21.99倍)。
EPSは1635円(前日1644円)。
PBRは1.95倍。
BPSは18548円(前日18542円)。
10年国債利回りは0.680%(前日0.660%)。
(8)プライム市場の単純平均は14円高の2986円(前日は2971円)。
プライム市場の時価総額は906兆円(前日900兆円)。
ドル建て日経平均は245.07(前日247.03)と反落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが36415円。
プラス2σが37518円。
週足のボリンジャーのプラス1σが35658円。
プラス2σが37030円。
プラス3σが38402円。
後場はトヨタの決算。
業績よりも自動運転の未来についての有無が気にかかる。
今年の曜日別勝敗(2月5日まで)
↓
月曜4勝0敗
火曜2勝2敗
水曜2勝2敗
木曜2勝3敗
金曜4勝1敗
電子端末の記事。
↓
日経平均株価の4月定期見直しにあたり、1月31日の終値が注目を集めた。
4月の第1営業日に実施される定期見直しは1月末が基準日となる。
注目された銘柄の一つがファーストリテイリング。
日経平均株価は23年10月から1銘柄のウエート上限(キャップ)が11%となっている。
ウエートキャップを超えている銘柄については、毎年4月と10月の第1営業日に実施される構成銘柄の定期見直しで
ウエートを一時的に引き下げるキャップ調整比率を用いた採用株価の調整が行われる。
1月31日終値時点でファーストリテイの日経平均ウエートは10.94%。
基準日時点で11%のウエートキャップを超過しなかった。
ファーストリテイのキャップ調整比率適用は見送られることとなる。
ただ、このウエートキャップは24年10月の定期見直しで10%に引き下げられる。
10月定期見直しの基準日にあたる7月末に向けて、ファーストリテイの日経平均ウエートは10%近傍まで低下する可能性も残る。
みずほ証券のクオンツリポートは「日経平均株価の4月定期見直しにおける基準日1月31日のデータに基づいた銘柄入れ替えの予想」。
採用候補にソシオネクスト(6526)、ディスコ(6146)、ZOZO(3092)、良品計画(7453)。
除外候補は宝ホールディングス(2531)、大平洋金属(5541)、住友大阪セメント(5232)。
日本経済新聞社による正式発表は3月上旬、パッシブ連動運用によるリバランスは3月29日大引けにかけて発生する見込み。
・新規採用候補
銘柄名 ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要(千株) ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要(百万円) 売買日数(日) 確度
6526 ソシオネクスト 27,000 92,664 1.38 High
6146 ディスコ 5,400 218,052 3.05 High
3092 ZOZO 27,000 87,831 19.97 Mid
7453 良品計画 27,000 62,181 5.83 Low
・除外候補
銘柄名 ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要(千株) ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要(百万円) 売買日数(日) 確度
2531 宝HD -27,000 -33,885 -34.84 High
5541 大平金 -2,700 -3,864 -3.37 High
5232 住阪セメ -2,700 -10,063 -13.81 High
「限りなく降る雪何をもたらすや」(西東山鬼)
（兜町カタリスト櫻井）
