1月30時点のQuick調査の信用評価損率は▲3.52%(前週▲1.64%)。
2週連続で悪化。
1月30日時点の信用売り残は305億円減の8816億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は2705億円増の5兆3867億円。
4週連続で増加。
2006年5月以来19年8カ月ぶりの高水準。
24年6月21日時点は4兆9117億円。
信用倍率は6.11倍(前週5.61倍)。
昨年4月25日時点(6.01倍)以来の6倍台。
同4月4日時点は9.63倍だった。
25年9月26日時点が2.78倍。
25年4月4日時点が9.63倍。
2006年6月2日時点の5兆2830億円以来の5兆円台。
1月30日時点の裁定売り残は886億円減の2136億円。
5週連続で減少。
当限は886億円減、翌限以降は0億円。
裁定買い残は4848億円減の2兆3624億円。
2週連続で減少。
当限は4767億円減、翌限以降は80億円減。
★1月第4週(1月26日→1月30日)の需給動向
海外投資家は現物1598億円買い越し(4週連続で買い越し)。
先物7782億円売り越し(2週連続で売り越し)。
合計6183億円売り越し(2週連続売り越し)。
個人は現物8348億円買い越し(2週連続で買い越し)。
信用23億円売り越し(3週ぶりに売り越し)。
合計8325億円買い越し(2週連続で買い越し)。
信託銀行は現物2898億円売り越し(4週連続で売り越し)。
先物1052億円買い越し(2週ぶりに売り越し)。
合計3951億円売り越し(4週連続で売り越し)。
★1月第3週(1月26日→1月30日)の投資部門別売買代金。
個人が現物4715億円買い越し(前週1377億円買い越し)。
信用3633億円買い越し(前週3414億円買い越し)。
海外投資家が1598億円買い越し(前週1921億円買い越し)。
自己売買が8196億円売り越し(前週4054億円売り越し)。
信託銀行が2898億円売り越し(前週4249億円売り越し)。
事業法人が3190億円買い越し(前週1757億円買い越し)。
18週連続で買い越し。
★AAIISentiment Survey
(全米個人投資家協会投資心理調査2月4日)
Bullish(強気)39.7% (前週44.4%、前々週43.2%)
Neutral(中立)31.3%(前週24.8%、前々週24.1%)
Bearrish(弱気)29.0%(前週30.8% 前々週32.7%)
過去1年最大値
↓
強気最大 24年7月17日52.7%。
弱気最大 25年4月2日61.9%
↓
https://www.aaii.com/sentimentsurvey
今年の曜日別勝敗(2月6日まで)
↓
月曜1勝3敗
火曜4勝1敗
水曜2勝3敗
木曜2勝4敗
金曜3勝2敗
「株は上がらなければ下がらない。下がらなければ上がらない」。
これを体感できた2月の2日新甫と翌日。
「株価=業績×需給×心理」が方程式。
月曜の日経では「上場企業の約7割が最終増益」の見出しもあった。
増益企業の比率は4年ぶりの高水準。
だから日経平均採用銘柄のEPSは2704円と過去最高。
しかもPER20倍なのだから、業績の不安は少ないというより明るい。
需給は信用倍率6倍台で少し陰りが出てきた。
不可解なのはアドバン、東エレ、SBG、ファストリ、TDKの5銘柄の合計上昇インパクトは約1080円。
しかし大商い株専有率(先導株比率)は30.0%。
日経平均主導型に見えて実は全体底上げを狙っているとも読める。
心理は依然として右往左往。
NYの恐怖指数が61?41と急低下。
そんなことより「雨の中に立春大吉の光あり」。
「春来れば路傍の石も光あり」(虚子)。
そして「春立てりあかつき闇のほぐれつつ」(久保田万太郎)。
SMBCトラスト・アセットマネジメントの「SMTトレンドランキングシリーズ」。
米国・日本・欧州・中国市場が対象。
株価の勢い「モメンタム」に沿って、それぞれ21銘柄を選定。
そのため、市場の上昇局面では、主要指数よりも高いパフォーマンスを発揮する場面がある。
今がそういう時期。
若い投資家層に人気があるという。
因みにモメンタムとは「勢い」のこと。
勢いのある「トレンド銘柄」に厳選投資しているという。
「モメンタム投資」とは、株高が続く銘柄を対象とした投資のこと。
普通は株高局面ではなかなか手が出ないのが現実。
しかし、機械は感情を持たないからモメンタムに忠実に従って「上がっている株」を買うことができる。
株価への恐怖を投信では除去してくれるということ。
だから株高局面のパフォーマンスを享受できることになる。
12月の設定から約1月半で19%の上昇率。
それこそバズル対象にはなる。
そういう投資もアリなのだろう。
「株価=業績×需給×心理」をもじって「株価=業績×需給×トレンド」と言った投資家さんもいた。
何事もない相場なのにいちいち解釈する。
あるいは解釈しなければいけないのが専門家。
だから相場の上下の解釈の振幅は針小棒大になる。
だいたい相場の大変動やトレンド転換は年に数回しかないもの。
それを日々ああだ、こうだと言うから隘路に入り込む。
空も見えず日も当たらない獣道を歩いていては、周囲の動向や向かう先は見えない。
だから動物と一緒で警戒感があらわになる。
いちいち驚いて反応するようなことは毎日ある訳がない。
だったら正々堂々とフツーの道を歩けば良いだけのこと。
そして道を外れたらもともとの道を改めて探せばいいだけのこと。
★2月6日(金)に気になった指標。
〇NYダウは史上初の5万ドル台。
〇NYダウの騰落レシオは131.17
〇SOX指数は433ポイント(5.70%)高の8048ポイントと4日ぶりに反発。
〇VIX指数は17.76(前日21.77)。
〇恐怖と欲望指数は32→45。
〇ビットコインは11.77%高。
〇日経平均は54253.68円と高値引けで2日ぶりに陽線。
〇日経平均は週間で930円上昇。週足は5週連続陽線。
〇TOPIXは46.59ポイント(△1.28%)高の3699ポイントと高値引けで反発。
過去最高値を更新。
〇新高値235銘柄(前日368銘柄)。
〇日経平均の騰落レシオは128.80(前日123.57)。
〇日経VIは39.03(前日36.16)。
〇プライム市場の予想PERは19.46倍。
前期基準では19.49倍。
今期予想PERが前期基準を下回った。
今期予想EPSが前期基準を上回った
〇プライム市場の単純平均は14円高の3275円(前日は3261円)。
2月5日の3261円を上回り過去最高水準を更新。
〇週末のシカゴ日経平均円建て高値は56525円、
〇ボリンジャーのプラス3σが56271円。
★2月5日(木)に気になった指標。
〇SKEW指数は143.85→143.16→137.16。
〇恐怖と欲望指数は40→33。
〇ダウ輸送株指数は169ポイント(0.86%)安の19545ポイントと4日ぶりに反落。
〇SOX指数は4ポイント(0.06%)安の7614ポイントと3日続落。
〇VIX指数は21.77(前日18.64)。
〇プライム市場の売買代金は8兆6874億円(前日8兆5794億円)。
〇値上がり1149銘柄(前日1069銘柄)。
〇新高値368銘柄(前日284銘柄)。新安値14銘柄(前日43銘柄)。
〇日経平均採用銘柄のPERは20.13倍(前日20.24倍)。
3日連続で20倍台。
〇空売り比率は37.3%(前日35.8%、5日連続で40%割れ)。
〇日経VIは36.16(前日35.80)。
〇プライム市場の単純平均は12円高の3261円(前日は3249円)。
過去最高水準を更新。
〇東証グロース250指数は1.93ポイント(△0.27%)高の712.01ポイントと反発。
★2月4日(水)に気になった指標。
〇恐怖と欲望指数は41→41。
〇ダウ輸送株指数は456ポイント(2.37%)高の19715ポイントと3日続伸。
SOX指数は347ポイント(4.36%)安の7919ポイントと続落。
〇VIX指数は18.64(前日18.00)。
〇NYSEの売買高は18,42億株(前日17.41億株)。
〇3市場の合算売買高は246億株(前日235億株、過去20日平均は199億株)。
〇プライム市場の売買代金は8兆5794億円(前日7兆5735億円)。
〇値上がり1069銘柄(前日1346銘柄)。値下がり491銘柄(前日210銘柄)。
〇新高値284銘柄(前日147銘柄)。新安値43銘柄(前日18銘柄)。
〇上向きの25日線(52870円)から△2.69%(前日△3.81%)。
〇1月30時点のQuick調査の信用評価損率は▲3.52%(前週▲1.64%)。
〇日経平均採用銘柄のPERは20.24倍(前日20.23倍)。
2日連続で20倍台。
EPSは2682円(前日2704円)。
〇前期基準では19.63倍。
前期基準のEPSは2765円(前日2790円)。
〇空売り比率は35.8%(前日35.0%、4日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は6.1%(前日7.6%)。
〇大商い株専有率(先導株比率)は30.8%(前日30.0%)。
〇水曜のシカゴ日経平均円建てで高値は55125円。
〇ボリンジャーのプラス2σが55277円。
★2月3日(火)に気になった指標
〇NYで主要3指数は反落。
〇SKEW指数は143.65→146.56→143.85。
〇恐怖と欲望指数は61→41。
〇ダウ輸送株指数は382ポイント(2.03%)高の19259ポイントと続伸。
〇SOX指数は168ポイント(2.07%)安の7966ポイントと反落。
〇VIX指数は18.00(前日16.34)。
〇NYSEの売買高は17,41億株(前日15.63億株)。
3市場の合算売買高は235億株(前日201億株、過去20日平均は196億株)。
〇日経平均は2065.48円(△3.92%)高の54720.66円。
高値54782円(2127円高)。
日中値幅は1475円(前日1592円)。
上昇幅は歴代5位。
〇2月3日は52655円→53307円に上のマド。
〇NTレシオは15.01倍(前日14.89倍)。
3日ぶりに14倍台。
〇上向きの25日線(52714円)から△3.81(前日△0.22%)。
〇信用買い残は2705億円増の5兆3867億円。
4週連続で増加。
2006年5月板19年8カ月ぶりの高水準。
〇信用倍率は6.11倍(前週5.61倍)。
昨年4月25日時点(6.01倍)以来の6倍台。
〇日経平均採用銘柄のPERは20.23倍(前日19.61倍)。
7日ぶりに20倍台。
EPSは2704円(前日2685円)と過去最高更新。
〇大商い株専有率(先導株比率)は30.0%(前日31.4%)。
アドバン、東エレ、SBG、ファストリ、TDKの5銘柄の合計上昇寄与度は約1080円。
〇ドル建て日経平均は352.51(前日340.46)と4日ぶりに反発。
昨年来高値かつ過去最高値更新。
〇ボリンジャーのプラス2σが55233円。
★2月2日(月)に気になった指標。
〇6日予定の1月の雇用統計、3日予定の12月の雇用動態調査(JOLTS)は延期
〇WTI原油先物3月限は約1週間ぶりの安値水準。
金先物4月限は一時、5%下落し2週間超ぶりの安値水準。
〇恐怖と欲望指数は57→61。
〇週明けのダウ輸送株指数は576ポイント(3.15%)高の18876ポイントと反発。
〇SOX指数は136ポイント(1.70%)高の8134ポイントと反発。
〇VIX指数は16.34(前日17.44)。
〇3市場の合算売買高は201億株(前日238.8億株、過去20日平均は194億株)。
〇週明けのシカゴ225先物円建て3月限は大証日中比1300円高の53930円。
〇日経平均は667.67円(▲1.25%)安の52655.18円と安値引けで続落。
高値54247円(384円高)。
〇日中値幅は1592円。
昨年11月5日(2348円)以来の大きさ。
〇プライム市場の売買代金は8兆588億円(前日7兆8780億円)。
約2か月ぶりの高水準。
〇上向きの25日線(52539円)から△0.22%(前日△1.99%)。
〇空売り比率は38.5%(前日37.3%、2日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は7.6%(前日6.3%)。
〇日経VIは36.32(前日34.74)。
★日経平均想定レンジ
下限53141円(25日線)―上限58000円(心理的節目)
