カタリストコメント
「恐怖と欲望指数は37→35」

「恐怖と欲望指数は37→35」

「3月22日時点の信用評価損率▲2.55%はやはり天井圏だった」

「恐怖と欲望指数は37→35」

水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落。
S&P500は約4カ月ぶりとなる4日続落。
SOX指数は蘭ASMLの軟調な決算を受けて3%超下落安。
トラベラーズが7.41%下落。
ユナイテッド航空は17.45%急伸。
FRBが6月に0.25%以上の利下げをする確率は16.8%に低下。
7月利下げ確率はは46%。
地区連銀経済報告(ベージュブック)で「経済活動は全般的に2月下旬から4月初旬にかけてわずかに拡大した」と分析。
「企業の間でインフレ低下の進展の停滞が懸念されている」と指摘した。
10年国債利回りは4.589%。
5年国債利回りは4.618%。
2年国債利回りは4.934%。
ドル円は154円台前半。
WTI原油先物5月限は前日比2.67ドル(3.1%)安の82.69ドル
ビットコインは1790ドル安の61130ドル。
SKEW指数は137.72→135.60→134.48。
恐怖と欲望指数は37→35。
(昨年10月5日が20)。

水曜のNYダウは45ドル(0.12%)安の37753ドルと反落。
高値3803ドル、安値37611ドル。
サイコロは2勝10敗。
騰落レシオは83.29%(前日88.61%)。
NASDAQは181ポイント(1.15%)安の15683ポイントと4日続落。
高値15957ポイント、安値15654ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは82.58%(前日83.48%)。
S&P500は29ポイント(0.58%)安の5022ポイントと4日続落。
高値5079ポイント、安値5039ポイント。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは84.95%(前日87.22%)。
ダウ輸送株指数は259ポイント(1.70%)安の14986ポイントと4日続落。
SOX指数は153ポイント(3.25%)安の4567ポイントと反落。
VIX指数は18.21(前日18.40)。
NYSEの売買高は9.47億株(前日10.12億株)。
3市場の合算売買高は108億株(前日は114.8億株、過去20日平均は110.5億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比60円安の37780円。
ドル建ては30円安の37810円。
ドル円は154.38円。
10年国債利回りは4.589%。
2年国債利回りは4.934%。

「東証グロース250指数の25日移動平均線からの乖離は▲9.30%」

水曜の日経平均は寄り付き116円安。。
終値は509円(▲1.32%)安の37961円と3日続落。
高値38587円。
安値37961円。
3月12日のザラバ安値38271円は割れた。
日足は2日連続で陰線。
終値で38000円割れは2月14日以来。
4月5日安値38774円は下抜けた。
15日は39457円→39232円にマド。
16日は38820円→38764円にマドで下に2空。
SQ値39820円は上回らず「幻」のSQ値で0勝4敗。
3月権利配当落ち埋め水準は日経平均で40762円。
TOPIXで2799ポイント。
下値抵抗線が登場してきた。
(1)年初からの上昇幅8392円に対する38.2%%押し(37881円)まで80円。
(2)75日線(37780円)まで151円。
(3)25日線との逆乖離率は4.24%だが、昨年10月4日には6.14%まで拡大した。
逆乖離6%だと37259円となり、あと702円
TOPIX33.96ポイント(▲1.26%)安の2663ポイントと3日続落。
過去最高値は1989年12月18日の2884,80ポイント。
ザラ場高値は同日の2886.50。
TOPIXコア30指数は3日続落。
プライム市場指数は17.48ポイント(▲1.26)安の1370.76と続落。
東証スタンダード指数は5日続落。
東証グロース250指数は11.48ポイント(▲1.74%)安の650.22と5日続落。
25日移動平均線からの乖離は▲9.30%(前日▲8.22%)。
プライム市場の売買代金は4兆5025億円(前日4兆7836億円)。
2日連続で4兆円超。
売買高は17.78億株。
値上がり226銘柄(前日169銘柄)。
値下がり1388銘柄(前日1465銘柄)。
新高値21銘柄(前日54銘柄)。
2日連続で2ケタ。
新安値236銘柄(前日184銘柄)。
2日連続で3ケタ、。
プライム市場の騰落レシオは102.43(前日111.56)。
東証グロース市場の騰落レシオは72.76(前日79.14)。
NTレシオは14.25倍(前日14.26倍)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
TOPIXは5勝7敗で41.66%。
東証グロース市場指数は3勝9敗で25.00%。
下向きの25日線(39638円)からは▲4.23%(前日▲3.03%)。
6日連続で下回った。
4%乖離は第一次限界水準。
上向きの75日線は37780円。
85日連続で上回った。
上向きの200日線(34471円)からは△10.13%(前日△11.69%)。
260日連続で上回った。
下向きの5日線は38926円。
4日連続で下回った。
25日線を下抜けたまま。
13週線は38648円。
26週線は35977円。
いずれも上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.367%(前日▲19.383%)。
買い方▲7.593%(前日▲6.520%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲6.528%(前日▲10.518%)。
買い方▲21.871%(前日▲20.738%)。
空売り比率は44.4%(前日42.7%、2日連続でに40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.6%(前日8.5%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
4月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲4.36%(前週▲6.16%)。
3週ぶりに好転。
4月12日時点の裁定売り残は1524億円減の4296億円。
6週ぶりに減少。
裁定買い残は495億円減の2兆4713億円。
2週連続で減少。
当限は売り残が1591億円減の2257億円。
買い残が495億円減の2兆4693億円。
翌限以降は売り残が66億円増の2039億円。
買い残が0.2億円増の19億円。
日経VIは22.77(前日22.09)。
日経平均採用銘柄のPERは16.47倍(前日16.69倍)。
2日連続で16倍台。
前期基準では18.48倍。
EPSは2304円(前日2305円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.50倍(前日1.52倍)。
BPSは25307円(前日25310円)。
日経平均の予想益回りは6.07%。
予想配当り利回りは1.71%。
指数ベースではPERは22.56倍(前日22.87倍)。
EPSは1682円(前日1682円)。
PBRは2.07倍。
BPSは18339円(前日18319円)。
10年国債利回りは0.880%(前日0.865%)。
プライム市場の予想PERは16.32倍。
前期基準では18.44倍。
PBRは1.42倍。
プライム市場の予想益回りは6.12%。
配当利回り加重平均は2.08%。
プライム市場の単純平均は32円安の2876円(前日は2909円)。
プライム市場の売買単価は2531円(前日2417円)。
プライム市場の時価総額は937円(前日949億円)。
ドル建て日経平均は245.66(前日249.34)と3日続落。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比60円安の37760円。
高値38665円。安値37630円。
大証夜間取引終値は日中比120円安の37720円。
気学では「転換日にして後場急変すること多し」。
金曜が「前場安いと後場高の日。逆なら見送れ」
ボリンジャーのプラス1σが40332円。
プラス2σが41125円。
マイナス1σが38894円。
マイナス2σが38151円。
マイナス3σが37407円。
週足のプラス1σが40155円。
マイナス1σが37132円。
マイナス2σが35615円。
3月月中平均は日経平均39844円。
TOPIXは2728ポイント。
(9月日経平均32725円。TOPIX2397ポイント。
昨年3月の日経平均27693円、TOPIX1989ポイント)。
水星は逆行中(→4月25日)。
アノマリー的には「4月最強の日」。

《今日のポイント4月18日》

(1)水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落。
   10年国債利回りは4.589%。
   5年国債利回りは4.618%。
   2年国債利回りは4.934%。
   ドル円は154円台前半。
   SKEW指数は137.72→135.60→134.48。
   恐怖と欲望指数は37→35。
   (昨年10月5日が20)。

(2)水曜のダウ輸送株指数は259ポイント(1.70%)安の14986ポイントと4日続落。
   SOX指数は153ポイント(3.25%)安の4567ポイントと反落。
   VIX指数は18.21(前日18.40)。
   NYSEの売買高は9.47億株(前日10.12億株)。
   3市場の合算売買高は108億株(前日は114.8億株、過去20日平均は110.5億株)。
   水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比60円安の37780円。

(3)プライム市場の売買代金は4兆5025億円(前日4兆7836億円)。
   2日連続で4兆円超。
   売買高は17.78億株。
   値上がり226銘柄(前日169銘柄)。
   値下がり1388銘柄(前日1465銘柄)。
   新高値21銘柄(前日54銘柄)。
   2日連続で2ケタ。
   新安値236銘柄(前日184銘柄)。
   2日連続で3ケタ、。
   プライム市場の騰落レシオは102.43(前日111.56)。
   東証グロース市場の騰落レシオは72.76(前日79.14)。
   NTレシオは14.25倍(前日14.26倍)。
   サイコロは5勝7敗で41.66%。

(4)下向きの25日線(39638円)からは▲4.23%(前日▲3.03%)。
   6日連続で下回った。
   4%乖離は第一次限界水準。
   上向きの75日線は37780円。
   85日連続で上回った。
   上向きの200日線(34471円)からは△10.13%(前日△11.69%)。
   260日連続で上回った。
   下向きの5日線は38926円。
   4日連続で下回った。
   25日線を下抜けたまま。
   13週線は38648円。
   26週線は35977円。
   いずれも上回った。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.367%(前日▲19.383%)。
   買い方▲7.593%(前日▲6.520%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲6.528%(前日▲10.518%)。
   買い方▲21.871%(前日▲20.738%)。

(6)空売り比率は44.4%(前日42.7%、2日連続でに40%超)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は8.6%(前日8.5%)。
   4月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲4.36%(前週▲6.16%)。
   3週ぶりに好転。
   4月12日時点の裁定売り残は1524億円減の4296億円。
   6週ぶりに減少。
   裁定買い残は495億円減の2兆4713億円。
   2週連続で減少。
   当限は売り残が1591億円減の2257億円。
   買い残が495億円減の2兆4693億円。
   翌限以降は売り残が66億円増の2039億円。
   買い残が0.2億円増の19億円。
   日経VIは22.77(前日22.09)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは16.47倍(前日16.69倍)。
   2日連続で16倍台。
   前期基準では18.48倍。
   EPSは2304円(前日2305円)。
   直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
   225のPBRは1.50倍(前日1.52倍)。
   BPSは25307円(前日25310円)。
   日経平均の予想益回りは6.07%。
   予想配当り利回りは1.71%。
   指数ベースではPERは22.56倍(前日22.87倍)。
   EPSは1682円(前日1682円)。
   PBRは2.07倍。
   BPSは18339円(前日18319円)。
   10年国債利回りは0.880%(前日0.865%)。

(8)プライム市場の単純平均は32円安の2876円(前日は2909円)。
   プライム市場の時価総額は937円(前日949億円)。
   ドル建て日経平均は245.66(前日249.34)と3日続落。

(9)ボリンジャーのプラス1σが40332円。
   プラス2σが41125円。
   マイナス1σが38894円。
   マイナス2σが38151円。
   マイナス3σが37407円。
   週足のプラス1σが40155円。
   マイナス1σが37132円。
   マイナス2σが35615円。
   3月月中平均は日経平均39844円。
   TOPIXは2728ポイント。
   (9月日経平均32725円。TOPIX2397ポイント。
   昨年3月の日経平均27693円、TOPIX1989ポイント)。
   水星は逆行中(→4月25日)。
   アノマリー的には「4月最強の日」。

今年の曜日別勝敗(4月17日まで)
↓
月曜8勝5敗
火曜7勝8敗
水曜3勝11敗
木曜8勝8敗
金曜11勝3敗

4月12日時点の信用評価損益率は▲4.36%。
4月5日が▲6.16%、3月29日が▲3,54%、3月22日が▲2.55%。
経験則的セオリーは「信用評価損益率は10-15%が通常水準。
20%を超えると底打ち。5-0%は天井。
プラスなると反落の危険水域」。
因みに3月22日時点の▲2.55%の時の日経平均は40888円。
終値ベースの過去最高値を付けた日(ザラ場高値は41087円)。
あそこからの下落幅は約3000円。
見事なまでの天井感だった。
発表されたのは3月27日(木)。
放送では「天井圏の数字」と言ったが、「まさか」の思いはあった。
しかし振り返ると「まさか」ではなく「上り坂と下り坂」の見事な分水嶺だった。
後講釈的に過去の分析に熱心な専門家的な解釈をするとこうなる。
もっとも直近の4月12日時点でも▲4.36%。
4月19日時点がどれだけ悪化するのだろう。


4月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲4.36%(前週▲6.16%)。
3週ぶりに好転。
4月12日時点の信用売り残は171億円増の7762億円。
3週ぶりに増加。
同信用買い残は219億円増の4兆5953億円。
3週連続で増加。
18年ぶりに高水準を維持している。
信用倍率は5.92倍(前週6.03倍)。
4月12日時点の裁定売り残は1524億円減の4296億円。
6週ぶりに減少。
裁定買い残は495億円減の2兆4713億円。
2週連続で減少。
当限は売り残が1591億円減の2257億円。
買い残が495億円減の2兆4693億円。
翌限以降は売り残が66億円増の2039億円。
買い残が0.2億円増の19億円。

3月の訪日外客数は300万人を超え過去最高を更新した。
2019年3月を11.6%上回ったという。
2019年7月の過去最高が299万人だった。
たしかに肌感覚で多さは感じた。
東京では地下鉄銀座線の1両の7割の乗客がアメリカ人だったことがある。
とにかく喧噪の車内だった。
セミナーで3月末に行った京都では新幹線ホームから山陰線ホームまで長蛇の列だった。
それこそ主客転倒というか主客逆転となっている。

◇━━━ カタリスト━━━◇

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25年3月期はシール製品の半導体向けが底打ち。
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（兜町カタリスト櫻井）

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