カタリストコメント
「材料は目くらまし、リズムこそ本質」

「材料は目くらまし、リズムこそ本質」

「材料は目くらまし、リズムこそ本質」

「VIX指数は14．60と21年11月以来の低水準」

週末のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅続伸。
上院は債務上限停止法案を63対36の賛成多数で可決。
デフォルト（債務不履行）を土壇場で回避。
5月の雇用統計で非農業部門雇用者数は33万9000人増。
市場予想の19万人増を大幅に上回った。
一方、失業率は3．7％と7カ月ぶり高水準を記録。
時間当たり平均賃金は前月比0．3％上昇、前年同月比4．3％上昇。
ともに前月から伸びが鈍化した。
「FRB当局者は最近、6月に利上げを見送り、7月に利上げを検討する可能性を示唆していた。
雇用統計の非農業部門雇用者数の数字を見て後悔した可能性がある」という見方もある。
「FRBが何をしているのかについて市場の解釈が完全に間違っている」という不可解な解釈も聞かれる。
FRBが6月のFOMCで金利を据え置く確率は71．3％。
前日は79．6％だった。
恐怖（VIX）指数は1．1ポイント低下の14．6ポイント。
2021年11月以来の低水準を付けた。
NASDAQは取引時間中に13カ月ぶりの高値を更新。
2020年1月以降で最長の6週連続高を記録した。
週間ではS＆P500が1．82％、NYダウが2．02％、NASDAQ総合が2．04％それぞれ上昇。
ベライゾンは3．2％、AT＆Tは3．8％、Tモバイルは5．6％それぞれ下落。
エヌビディアは1．1％安と続落。
アマゾンは1．2％上昇。
S＆P総合500構成銘柄の第1四半期の利益は前年同期比0．01％減となる見通し。
構成銘柄のうちすでに494社が決算を発表。
大半が予想を上回る内容となった。
1週間前は0．1％減、4月初時点では5．1％減が見込まれていた。
債務上限を巡る合意が成立したことで、1カ月物財務省証券は今週0．36％低下。
10年国債利回りは3．698％。
2年国債利回りは4．511％。
ドル円は139円台後半。
一時140．07円まで上昇した。
WTI原油先物7月限は前日比1．64ドル（2．3％）高の71．74ドル。
週間では約1％下落し3週間ぶりの下げ。
SKEW指数は158．30→151．98→142．61。
恐怖と欲望指数は67→65（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
主要株価指数の急騰とは裏腹に低下した。

週末のNYダウは701ドル（2．12％）高の33762ドルと続伸。
高値33805ドル、安値33187ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは84．24％（前日84．24％）。
NASDAQは139ポイント（1．07％）高の13240ポイントと続伸。
高値13256ポイント、安値13125ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは101．03％（前日99．73％）。
S＆P500は61ポイント（1．45％）高の4282ポイントと続伸。
高値4290ポイント、安値4241ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは96．52％（前日95．91％）。
ダウ輸送株指数は270ポイント（1．95％）高の14150ポイントと続伸。
SOX指数は5ポイント（0．13％）安の3501ポイントと反落。
VIX指数は14．60と低下。
NYSE出来高は10．43億株。
3市場の合算売買高は110．5億株（過去20日平均は105．8億株）。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比415円高の31965円。
ドル建ては大証日中比420円高の31970円。
ドル円は139．94円。
10年国債利回りは3．698％。
2年国債利回りは4．511％。

「月曜は天赦日」

週末の日経平均は寄り付き152円高。
終値は376円（△1．21％）高の31524円と続伸。
日足は2日連続で陽線。
31185円→31257円にマド。
日経平均は週間で607円上昇。
週足は8週連続陽線。
TOPIXは33．41ポイント（△1．55％）高の2182ポイントと続伸。
プライム市場指数は17．21ポイント（△1．56％）高の1123．24と続伸。
東証マザーズ指数は10．37ポイント（△1．39％）高の757．85と反発。
プライム市場の売買代金は3兆5210億円（前日は3兆5971億円）。
16日連続で3兆円超。
値上がり1662銘柄（前日948銘柄）。
値下がり805銘柄（前日806銘柄）。
新高値98銘柄（前日41銘柄）。
新安値45銘柄（前日129銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは102．21（前日97．21）。
NTレシオは14．44倍（前日14．49倍）。
16日連続で14倍台。
サイコロは9勝3敗で75．00％。
TOPIXは6勝6敗で50．00％。
マザーズ指数は6勝6敗で50．00％。
上向きの25日線（30054円）からは△4．89％（前日△4．04％）。
36日連続で上回った。
上向きの75日線は28567円。
49日連続で上回った。
上向きの200日線（27847円）からは△13．20％（前日△11．92％）。
47日連続で上回った。
上向きの5日線は31224円。
2日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．652％(前日▲14．717％）
買い方▲7．107％（前日▲7．897％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．688％（前日▲7．534％）。
買い方▲20．746％ （前日▲21．434％）。
空売り比率は43．5％（前日44．0％、8日連続で40％超）
空売り規制なしの銘柄の比率7．7％（前日8．1％）。
日経VIは20．06（前日19．63）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは14．45倍（前日14．23倍）。
前期基準では14．78倍。
EPSは2181円（前日2188円）。
5月10日は2005円まで低下。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．30倍（前日1．28倍）。
BPSは24249円（前日24334円）。
10年国債利回りは0．410％（前日0．415％）。
日経平均の予想益回りは6．92％。
予想配当り利回りは2．03％。
プライム市場の予想PERは14．89倍。
前期基準では15．34倍。
PBRは1．27倍。
プライム市場の予想益回りは6．71％。
配当利回り加重平均は2．36％。
プライム市場の単純平均は36円高の2543円。
プライム初日の2497円を上抜けている。
東証1部最終日は2266円だった。
プライム市場の売買単価は2623円（前日2599円）。
プライム市場の時価総額は780兆円（前日768兆円）。
ドル建て日経平均は227．10（前日223．03）と続伸。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比415円高の31965円。
高値32010円、安値31275円。
大証先物夜間取引終値は大証日中比420円高の31970円
気学では「強象日。押し目買い方針良し」。
火曜は「初め高いと後安の日。吹き値売り方針良し」。
水曜は「小幅利食いの方針」。
木曜は「戻り売り方針」。
金曜は「一方に片寄って動く。足取りにつけ」。
ボリンジャーのプラス1σが31035円。
プラス2σが32017円。
プラス3σが32999円。
週足ボリンジャーのプラス2σが31600円。
プラス3σが32934円。
アノマリー的には「天赦日」。

《今日のポイント6月5日》

（1）週末のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅続伸。
   10年国債利回りは3．698％。
   2年国債利回りは4．511％。
   ドル円は139円台後半。
   SKEW指数は158．30→151．98→142．61。
   恐怖と欲望指数は67→65（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
   主要株価指数の急騰とは裏腹に低下した。

（2）ダウ輸送株指数は270ポイント（1．95％）高の14150ポイントと続伸。
   SOX指数は5ポイント（0．13％）安の3501ポイントと反落。
   VIX指数は14．60と低下。
   NYSE出来高は10．43億株。
   3市場の合算売買高は110．5億株（過去20日平均は105．8億株）。
   週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比415円高の31965円。

（3）プライム市場の売買代金は3兆5210億円（前日は3兆5971億円）。
   16日連続で3兆円超。
   値上がり1662銘柄（前日948銘柄）。
   値下がり805銘柄（前日806銘柄）。
   新高値98銘柄（前日41銘柄）。
   新安値45銘柄（前日129銘柄）。
   プライム市場の騰落レシオは102．21（前日97．21）。
   NTレシオは14．44倍（前日14．49倍）。
   16日連続で14倍台。
   サイコロは9勝3敗で75．00％。

（4）上向きの25日線（30054円）からは△4．89％（前日△4．04％）。
   36日連続で上回った。
   上向きの75日線は28567円。
   49日連続で上回った。
   上向きの200日線（27847円）からは△13．20％（前日△11．92％）。
   47日連続で上回った。
   上向きの5日線は31224円。
   2日連続で上回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．652％(前日▲14．717％）
   買い方▲7．107％（前日▲7．897％）。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．688％（前日▲7．534％）。
   買い方▲20．746％ （前日▲21．434％）。

（6）空売り比率は43．5％（前日44．0％、8日連続で40％超）
   空売り規制なしの銘柄の比率7．7％（前日8．1％）。
   日経VIは20．06（前日19．63）。
   2月16日の安値は14．63。

（7）日経平均採用銘柄のPERは14．45倍（前日14．23倍）。
   EPSは2181円（前日2188円）。
   5月10日は2005円まで低下。
   11月15日の過去最高準は2238円。
   225のPBRは1．30倍（前日1．28倍）。
   BPSは24249円（前日24334円）。
   10年国債利回りは0．410％（前日0．415％）。

（8）プライム市場の単純平均は36円高の2543円。
   プライム初日の2497円を上抜けている。
   東証1部最終日は2266円だった。
   プライム市場の売買単価は2623円（前日2599円）。
   プライム市場の時価総額は780兆円（前日768兆円）。
   ドル建て日経平均は227．10（前日223．03）と続伸。

（9）ボリンジャーのプラス1σが31035円。
   プラス2σが32017円。
   プラス3σが32999円。
   週足ボリンジャーのプラス2σが31600円。
   プラス3σが32934円。
   アノマリー的には「天赦日」。

今年の曜日別勝敗（6月2日まで）
↓
月曜14勝6敗（月曜2連勝中）
火曜15勝5敗
水曜11勝10敗（水曜2連敗中）
木曜12勝8敗（木曜6連勝中）
金曜16勝5敗（金曜5連勝中）

株は材料で動くものではあるがリズムも重要。
NYダウの騰落レシオが6日連続で70％台を続ければ大幅高。
サイコロが2勝10敗まで行けば反発。
陰極めれば転じるし陽極めても転じる。
いつまでもトレンドが継続するものではない。
時折未来永劫の流れが続くような錯覚にとらわれる時間帯もある。
しかし、時を経てみれば「やはりあそこだった」の思いに駆られるもの。
厄介なのはこのリズムが材料に化粧されて曲解されたり増幅されること。
市場の雑音が相場本来の姿を見えなくしている。
小さなざわめきが大きなうねりになることを見逃してはいけない。
材料は目くらまし。
リズムこそ本質と考えたいところだ。
もっとも同じ数字や同じ動きを見ていても市場が感じるのは千差万別。
ポジにも見られるしネガにも見られる。
ココが難しいところだ。

因みに5カ月連続高は2018年1月以来。
その先は2012年8月→2013年4月の9か月連続高。


（兜町カタリスト櫻井）

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