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「空売り比率」
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「空売り比率」

「方向感が乏しくマチマチの動き」

火曜のNY株式市場で主要3指数は方向感が乏しくマチマチの動き。
取引開始直後に技術的な不具合が発生し多数の銘柄の取引が一時停止され混乱が生じた。
80超の株式が影響を受け、ウォルマートやナイキなど複数の銘柄が大きく変動した。
S&P500採用企業のうち72社がこれまでに決算発表済み。
このうち市場予想を上回ったのは65%で長期平均の66%をわずかに下回っている。
NYSEを運営するインターコンチネンタル取引所(ICE)が2.2%下落。
アルファベットが2.1%安。
3MとGEはインフレを理由にさえない業績見通しを示したが株価は上昇。
マイクロソフトは引け後の時間外取引で4%超上昇。
S&Pグローバルが朝方発表した1月の米総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は46.6。
景気拡大と悪化の分かれ目となる50を7カ月連続で下回った。
ただ、2022年12月の確定値の45.0からは上昇し3カ月ぶりの高水準。
「来週のFOMCで0.25%、3月に再び0.25%同幅での利上げが決定される」との見方。
「その後、年内はほぼFRBは静観するだろう」という声もある。
FF先物市場では、年内にあと2回の0.25%ポイント利上げが実施され、金利は6月に5%近辺でピークを迎えるという観測。
債券市場では不安定な取引の中、国債利回りが低下。
10年国債利回りは3.454%。
2年国債利回りは4.210%。
S&Pグローバルが発表したユーロ圏の1月の総合PMI速報値は50.2と前月の49.3から上昇。
好不況の分かれ目となる50を昨年6月以来初めて上回った。
一方、1月の英国の総合PMI速報値は47.8。
前月の49.0から低下し、2年ぶりの低水準となった。
ドル円は130円台後半。
WTI原油先物2月限は前日比1.49ドル(1.8%)安の1バレル=80.13ドル。
ビットコインはほぼ変わらずの2万2973ドル。
SKEW指数は120.91→121.34。
恐怖と欲望指数は64→63。

火曜のNYダウは104ドル(0.31%)高の33733ドルと3日続伸。
高値33782ドル、安値33310ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは129.30%(前日117.17%)
NASDAQは30ポイント(0.27%)安の11344ポイントと3日ぶりに反落。
高値11378ポイント、安値11282イント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは117.13(前日113.38%)
S&P500は2ポイント(0.07%)安の4016ポ゚イントと3日ぶりに反落。
高値4023ポイント、安値3989ポイント。
サイイコロは7勝5敗。
騰落レシオは122.91%(前日119.18%)。
ダウ輸送株指数は119ポイント(0.82%)安の14451ポイントと3日ぶりに反落。
SOX指数は21ポイント(0.63%)安の2913ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は19.20。
3市場合算出来高は105.8億株(前日119.9億株、直近20日平均は106.1億株)。
シカゴ225先物円建ては大証日中比80円安の27190円。
ドル建ては大証日中比40円安の27230円。
ドル円は131.15円。
10年国債利回りは3.454%。
2年国債利回りは4.210%。

ニューヨーク証券取引所(NYSE)で24日、取引開始直後に多数の銘柄の取引が一時停止された。
技術的な障害が原因。
その後、停止されていた銘柄の大半の取引が再開された。
原因は調査中。
「オープニング注文の一部は成立していたはずだが、全て自動キャンセルされた」という声がある。
「取引停止中にいくつかの銘柄の株価が大きく動いたが、取引再開時には横ばいとなった」という。

「ボリンジャーのプラス2σが27311円」

火曜の日経平均は寄り付き244円高。
終値は393円(△1.46%)高の27299円と3日続伸。
23日は26553円→26778円にマド。
24日は26938円→27150円にマド。
上に2空。
1月のオプションSQ値は26325円21銭。
終値で上回り5勝3敗。
日足は3日連続で陽線。
日銀ショックの前日(12月19日)終値27237円を回復。
昨年11月高値からの半値戻しを達成。
TOPIXは27.54ポイント(△1.42%)高の1972ポイントと3日続伸。
プライム市場指数は14.19ポイント高の1015.27と3日続伸。
2日連続で1000ポイント台。
東証マザーズ指数は0.97ポイント(△0.13%)高の772.55と5日続伸。
プライム市場の売買代金は2兆8343億円(前日は2兆3190億円)。
値上がり1468銘柄(前日1563銘柄)。
値下がり312柄(前日226銘柄)。
新高値83銘柄(前日60銘柄)。
新安値1銘柄(前日0銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは104.43(前日99.48)。
NTレシオは13.84倍(前日13.83倍)。
23日連続で13倍台。
サイコロは9勝3敗で75.00%。
下向きの25日線(26418円)からは△3.33%(前日△1.73%)。
3日連続で上回った。
上向きの75日線は27184円。
25日ぶりに上回った。
下向きの200日線(27225円)からは△0.27%(前日▲1.19%)。
24日ぶりに上回った。
上向きの5日線は26791円。
5日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12.126%(前日▲12.339%)
買い方▲7.246%(前日▲7.850%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9.128%(前日▲9.552%)。
買い方▲22.541% (前日▲23.094%)。
空売り比率は41.7%(前日42.8%。25日連続で40%超)。
空売り規制なしの比率は8.5%(前日7.5%)。
7日連続で10%割れ。
1月20時点の信用売り残は74億円増の6973億円。
3週連続で増加。
同信用買い残は641億円減の3兆2990億円。
2週連続で減少。
信用倍率は4.73倍(前週4.88倍)。
2週連続で4倍台。
日経VIは17.69(前日17.53)。
日経平均採用銘柄の予想PERは12.80倍(前日12.50倍)。
前期基準では13.54倍。
EPSは2132円(前日2152円)。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1.15倍(前日1.13倍)。
BPSは23738円(前日23810円)。
10年国債利回りは0.405%(前日0.375%)。
日経平均の予想益回りは7.81%。
予想配当り利回りは2.29%。
プライム市場の予想PERは13.62倍。
前期基準では14.31倍。
PBRは1.16倍。
プライム市場の予想益回りは7.33%。
配当り利回り加重平均は2.52%。
プライム市場の単純平均は25円高の2449円。
プライム市場の売買単価は2532円(前日2372円)。
プライム市場の時価総額は711兆円(前日701兆円)。
ドル建て日経平均は209.80(前日207.08)と続伸。
10日連続で200ドル台。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比80円安の27190円。
高値27360円、安値27075円。
大証先物夜間取引終値は日中比80円安の27190円。
気学では「大安値は底入れとなる」。
木曜は「一方に偏して動く日」。
金曜は「初め安いと後高し」。
ボリンジャーのプラス1σが26865円。
プラス2σが27311円。
マイナス1σが25972円。
マイナス2σが25525円。
前年末プラス基準は26094円。
年足陽線基準は25716円。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。
明日は「リーマンショック以降大幅安の日」そして「変化日」。


《今日のポイント1月25日》

(1)火曜のNY株式市場で主要3指数は方向感が乏しくマチマチの動き。
   10年国債利回りは3.454%。
   2年国債利回りは4.210%。
   ドル円は130円台後半。
   SKEW指数は120.91→121.34。
   恐怖と欲望指数は64→63。

(2)ダウ輸送株指数は119ポイント(0.82%)安の14451ポイントと3日ぶりに反落。
   SOX指数は21ポイント(0.63%)安の2913ポイントと3日ぶりに反落。
   VIX指数は19.20。
   3市場合算出来高は105.8億株(前日119.9億株、直近20日平均は106.1億株)。
   シカゴ225先物円建ては大証日中比80円安の27190円。

(3)プライム市場の売買代金は2兆8343億円(前日は2兆3190億円)。
   値上がり1468銘柄(前日1563銘柄)。
   値下がり312柄(前日226銘柄)。
   新高値83銘柄(前日60銘柄)。
   新安値1銘柄(前日0銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは104.43(前日99.48)。
   NTレシオは13.84倍(前日13.83倍)。
   23日連続で13倍台。
   サイコロは9勝3敗で75.00%。

(4)下向きの25日線(26418円)からは△3.33%(前日△1.73%)。
   3日連続で上回った。
   上向きの75日線は27184円。
   25日ぶりに上回った。
   下向きの200日線(27225円)からは△0.27%(前日▲1.19%)。
   24日ぶりに上回った。
   上向きの5日線は26791円。
   5日連続で上回った。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12.126%(前日▲12.339%)
   買い方▲7.246%(前日▲7.850%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9.128%(前日▲9.552%)。
   買い方▲22.541% (前日▲23.094%)。

(6)空売り比率は41.7%(前日42.8%。25日連続で40%超)。
   空売り規制なしの比率は8.5%(前日7.5%)。
   7日連続で10%割れ。
   1月20時点の信用売り残は74億円増の6973億円。
   3週連続で増加。
   同信用買い残は641億円減の3兆2990億円。
   2週連続で減少。
   信用倍率は4.73倍(前週4.88倍)。
   2週連続で4倍台。
   日経VIは17.69(前日17.53)。

(7)日経平均採用銘柄の予想PERは12.80倍(前日12.50倍)。
   EPSは2132円(前日2152円)。
   11月15日の過去最高準は2238円。
   225のPBRは1.15倍(前日1.13倍)。
   BPSは23738円(前日23810円)。
   10年国債利回りは0.405%(前日0.375%)。

(8)プライム市場の単純平均は25円高の2449円。
   プライム市場の時価総額は711兆円(前日701兆円)。
   ドル建て日経平均は209.80(前日207.08)と続伸。
   10日連続で200ドル台。

(9)ボリンジャーのプラス1σが26865円。
   プラス2σが27311円。
   マイナス1σが25972円。
   マイナス2σが25525円。
   前年末プラス基準は26094円。
   年足陽線基準は25716円。
   アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。
   明日は「リーマンショック以降大幅安の日」そして「変化日」。

今年の曜日別勝敗(1月24日まで)

月曜1勝1敗
火曜3勝0敗
水曜2勝1敗
木曜2勝1敗
金曜2勝1敗

日経朝刊では「株の空売り比率低水準」の見出し。
株の売買代金全体に占めるから売り注文の比率は41.7%。
3日連続で確かに低下した。
12月29日が51.4%
10月28日の54.7%から見れば低い。
とはいえ、全市場の売買代金3兆3832億円。
そのうち現物の中温が1兆9787億円。
空売り(信用を含む)が1兆4147億円。
これは決して少なくはないと思う。
因みに昨年12月15日が38.8%、11月8日が38.3%、9月13日が38.4%だった。
要は上限50%台、下限30%台後半の数値が継続していて平均は40%台という格好。
しかも信用売り残は6000億円台で横ばいだから、要は日計り翌転ばかりの指標としか考えられない。


先週の週間ベースでNYダウは2.7%安、2週ぶり反落。
NASDAQ総合指数は0.55%高、3週続伸(累計6.4%上昇)。
S&P500指数は0.66%安 3週ぶり反落。

先週の週間ベースで日経平均株価は1.7%高、2週続伸(累計2.2%上昇)。
TOPIXは1.3%高、2週続伸(同2.7%上昇)。
東証プライム市場指数は1.3%高、2週続伸(同2.7%上昇)。
東証マザーズ指数は2.3%高、2週続伸(同4.6%上昇)。
東証スタンダード市場指数は0.9%高、2週続伸(同1.7%上昇)。
東証グロース指数は2.4%高、2週続伸(同4.5%上昇)。
東証REIT指数は1.9%安、3週続落(同4.8%下落)。

◇━━━ カタリスト━━━◇

高速(7504)・・・動兆


食品向け軽包装資材の専門商社。
食品加工業向けが約8割。
東北と首都圏中心、M&Aも推進。
土産需要回復し紙製品上向く。
柱の容器やフィルムもスーパー向け順調。
仕入れ値上昇の売価転嫁進む。
18期連続増配。
22年3月発売バイオマス40%使用スプーンは9月末累計560万本販売。
夏投入したれんげ、フォークも人気。


(兜町カタリスト櫻井)

 

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