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カタリストコメント
「S&P500は今年47回過去最高値を更新」
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「S&P500は今年47回過去最高値を更新」 |
「S&P500は今年47回過去最高値を更新」
「エヌビディアは4.14%高で過去最高値を更新」
週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
NYダウとS&P500は4日ぶりに反落。
「国債利回りの上昇を受け高値警戒感から主要企業の決算発表待ちの姿勢」との解釈。
「過去6週連続で高値を更新。多少の一服感が出るのはおかしくない」という声もある。
半導体大手エヌビディアは4.14%高で過去最高値を更新。
ナスダック総合は4日続伸。
ボーイングは3.1%上昇。
10年国債利回りは4.195%。
7月30日以来12週間ぶりの高水準。
5年国債利回りは3.984%。
2年国債利回りは4.031%。
2年国債と10年国債利回り格差は0.151%に拡大。
11月のFOMCで0.25%の利下げ確率は87%。
金利が据え置かれる確率は13%。
1カ月前は、少なくとも0.25%の利下げの可能性が完全に織り込まれていた。
0.50%大幅利下げ確立は50.4%だった。
ドル円は150円台後半。
一時150.88円と、約9週ぶりの高値水準。
WTI原油先物11月限は1.34ドル(1.94%)高の1バレル=70.56ドル。
ビットコインは1.79%安の6万7521.00ドル。
SKEW指数は165.82→155.55→150,97。
恐怖と欲望指数は74→73。
(昨年10月5日が20)。
週明けのNYダウは344ドル(0.80%)安の42931ドルと4日ぶりに反落。
高値43310ドル、安値42877ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは124,62(前日137.45)。
NASDAQは50ポイント(0.27%)高の18540ポイントと4日続伸。
高値18543ポイント、安値18377ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは99.59(前日103.48)。
S&P500は10ポイント(0.18%)安の5853ポイントと反落。
高値5866ポイント、安値5824ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは112.75%(前日124.30%)。
週明けのダウ輸送株指数は193ポイント(1.17%)安の16190ポイントと反落。
SOX指数は6ポイント(0.13%)高の5215ポイントと4日続伸。
VIX指数は18.37(前日18.03)。
NYSEの売買高は8.53億株(前日9.22億株)。
3市場の合算売買高は113,5億株(前日106.2億株、過去20日平均は115.9億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比5円高の39025円。
ドル建ては大証日中比100円高の39120円。
ドル円は150.83円。
10年国債利回りは4.195%。
2年国債利回りは4.031%。
「日足は9日連続陰線」
週明けの日経平均は寄り付き21円安。
終値は27円(▲0.07%)安の38954円と反落。
高値39119円。
安値38775円。
9月27日高値39829円は下回ったまま。
日足は5円60銭の極小陰線ながら9日連続で陰線。
2019年12月16日ー25日(8日連続)以来の長さ。
10月16日は39415円→39362円にマド。
日経平均は17日連続で一目均衡の雲の上。
上限は36791円。
下限は36371円。
SQ値39701円に対して1勝6敗。
TOPIXは9.07ポイント(▲0.34%)安の2679ポイントと反落。
25日線(2668ポイント)を19日連続で上回った。
75日線(2692ポイント)を4日連続で下回った。
9日連続で日足陰線。
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反落。
プライム市場指数は4.70ポイント(▲0.34%)安の1379.11ポイントと反落。
東証グロース250指数は8.54ポイント(△1.37%)高の631.91と4ぶりに反発。
25日移動平均線からの乖離は▲2.44%(前日▲3.76%)。
プライム市場の売買代金は3兆4127億円(前日3兆6276億円)。
9月3日3兆3167億円以来の低水準。
売買高は15.01億株(前日14.31億株)。
値上がり698銘柄(前日757銘柄)。
値下がり888銘柄(前日798銘柄)。
新高値39銘柄(前日30銘柄)。
新安値11銘柄(前日15銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは117.24(前日110.21)。
東証グロース市場の騰落レシオは90.55(前日83.65)。
NTレシオは14.54倍(前日14.50倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
TOPIXは7勝5敗で58.33%。
東証グロース市場指数は5勝7敗で41.66%。
上向きの25日線(38379円)から△1.50%(前日△1.92%)。
20日連続で上回った。
200日線を上抜いてゴールデンクロス2日目。
75日線も上抜けた。
下向いた75日線は38292円。
12日連続で上回った。
上向きの200日線(38173円)からは△2.05%(前日2.19%)。
20日連続で上回った。
下向きの5日線は39187円。
4日連続で下回った。
13週線は37901円。
26週線は38485円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.087%(前日▲17.385%)。
買い方▲8.446%(前日▲8.602%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.890%(前日▲6.951%)。
買い方▲19.469%(前日▲20.393%)。
空売り比率は40.8%(前日41.7%、4日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は9.4%(前日9.1%)
日経VIは26.24(前日26.43)。
日経平均採用銘柄のPERは15.61倍(前日15.65倍)。
前期基準では15.94倍。
EPSは2495円(前日2490円)。
直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
225のPBRは1.37倍(前日1.37倍)。
BPSは28434円(前日28453円)。
日経平均の予想益回りは6.41%。
予想配当り利回りは1.96%。
指数ベースではPERは20.77倍(前日20.77倍)。
EPSは1875円(前日1876円)。
PBRは1.92倍(前日1.92倍)。
BPSは20288円(前日20302円)。
10年国債利回りは0.955%(前日0.970%)。
プライム市場の予想PERは15.45倍。
前期基準では15.82倍。
PBRは1.30倍。
プライム市場の予想益回りは6.47%。
配当利回り加重平均は2.32%。
プライム市場の単純平均は0.59円安の2719円(前日は2719円)。
プライム市場の売買単価は2271円(前日2534円)。
プライム市場の時価総額は933兆円(前日936兆円)。
ドル建て日経平均は260.78(前日260.07)と4日ぶりに反発。
週明けのシカゴ225先物は大証前日比5円高の39025円。
高値39265円、安値38740円。
大証夜間取引終値は日中比120円高の39140円。
気学では火曜は「相場が分岐する日。足取りに注意肝要」
水曜は「目先のポイントをつくる注意日」
木曜は「下放れると後場へ戻す日。悪目買い方針」
金曜は「高下荒く初高後安の日。但し下放れは小底入れ」
ボリンジャーのプラス1σが39444円。
プラス2σが40508円。
マイナス1σが37314円。
週足のプラス1σが39329円。
プラス2σが40758円。
マイナス1σが36472円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
月足陽線基準は38652円。
アノマリー的には水曜が「変化日」。
《今日のポイント10月22日》
(1)週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
NYダウとS&P500は4日ぶりに反落。
10年国債利回りは4.195%。
7月30日以来12週間ぶりの高水準。
5年国債利回りは3.984%。
2年国債利回りは4.031%。
ドル円は150円台後半。
SKEW指数は165.82→155.55→150,97。
恐怖と欲望指数は74→73。
(昨年10月5日が20)。
(2)週明けのダウ輸送株指数は193ポイント(1.17%)安の16190ポイントと反落。
SOX指数は6ポイント(0.13%)高の5215ポイントと4日続伸。
VIX指数は18.37(前日18.03)。
NYSEの売買高は8.53億株(前日9.22億株)。
3市場の合算売買高は113,5億株(前日106.2億株、過去20日平均は115.9億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比5円高の39025円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆4127億円(前日3兆6276億円)。
9月3日3兆3167億円以来の低水準。
売買高は15.01億株(前日14.31億株)。
値上がり698銘柄(前日757銘柄)。
値下がり888銘柄(前日798銘柄)。
新高値39銘柄(前日30銘柄)。
新安値11銘柄(前日15銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは117.24(前日110.21)。
東証グロース市場の騰落レシオは90.55(前日83.65)。
NTレシオは14.54倍(前日14.50倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
(4)上向きの25日線(38379円)から△1.50%(前日△1.92%)。
20日連続で上回った。
200日線を上抜いてゴールデンクロス2日目。
75日線も上抜けた。
下向いた75日線は38292円。
12日連続で上回った。
上向きの200日線(38173円)からは△2.05%(前日2.19%)。
20日連続で上回った。
下向きの5日線は39187円。
4日連続で下回った。
13週線は37901円。
26週線は38485円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.087%(前日▲17.385%)。
買い方▲8.446%(前日▲8.602%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.890%(前日▲6.951%)。
買い方▲19.469%(前日▲20.393%)。
(6)空売り比率は40.8%(前日41.7%、4日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は9.4%(前日9.1%)
日経VIは26.24(前日26.43)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.61倍(前日15.65倍)。
前期基準では15.94倍。
EPSは2495円(前日2490円)。
直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
225のPBRは1.37倍(前日1.37倍)。
BPSは28434円(前日28453円)。
日経平均の予想益回りは6.41%。
予想配当り利回りは1.96%。
指数ベースではPERは20.77倍(前日20.77倍)。
EPSは1875円(前日1876円)。
PBRは1.92倍(前日1.92倍)。
BPSは20288円(前日20302円)。
10年国債利回りは0.955%(前日0.970%)。
(8)プライム市場の単純平均は0.59円安の2719円(前日は2719円)。
プライム市場の時価総額は933兆円(前日936兆円)。
ドル建て日経平均は260.78(前日260.07)と4日ぶりに反発。
(9)ボリンジャーのプラス1σが39444円。
プラス2σが40508円。
マイナス1σが37314円。
週足のプラス1σが39329円。
プラス2σが40758円。
マイナス1σが36472円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
月足陽線基準は38652円。
アノマリー的には水曜が「変化日」。
今年の曜日別勝敗(10月21日まで)
↓
月曜18勝15敗
火曜25勝16敗
水曜15勝25敗
木曜22勝20敗
金曜25勝16敗
S&P500は今年47回最高値を更新。
S&P500は過去には年間で平均18.3回、史上最高値を更新しているという。
今年の47回という最高値更新回数は米株の好調さを物語るものと言える。
1950年以降、過去平均を上回る史上最高値回数を記録した年のS&P500は堅調。
平均騰落率はプラス20.7%。
年間で唯一マイナスだったのは2018年(6.2%安)だけだった。
一方、その翌年に関しては上昇17回に対して下落が10回。
平均騰落率はプラス5.9%にとどまった。
2021年(史上最高値更新70回)の翌年のように、マイナス19.4%と二桁以上のマイナスを記録したケースもあった。
中国人民銀行(中央銀行)は、株式市場の活性化を目的に創設した流動性供給措置のスワップ制度を初めて実施。
証券会社など20社と500億元(70億3000万ドル)相当の資産を交換したと発表した。
スワップ制度では、人民銀が証券会社、資産運用会社、保険会社から株ETFなどのリスク資産を担保として受け入れ、
株式購入用として信用力があり換金性の高い国債や中銀手形を提供する。
規模5000億元で18日に開始した。
初回の20社には中国国際金融(CICC)、中信証券、華夏基金管理、易方達基金管理などが含まれる。
もう一つの株式市場支援措置として18日に発表された、自社株買いなどのための特別融資制度。
国有の中国石油化工集団(シノペック)や中国招商港口, opens new tabなど20社余りが利用計画を発表。
みずほ証券の18日付のクオンツリポート。
11月のMSCI指数定期見直しで大・中型株から構成される代表的な株価指数「スタンダード指数」に、
日本株はフジクラ(5803)の採用、7銘柄の除外を予想した。
MSCIによる発表は日本時間11月7日朝。
リバランスは11月25日引けで発生する見込み。
・採用候補
銘柄略称 ﾊﾟｯｼﾌﾞ株数(千株) ﾊﾟｯｼﾌﾞ金額(百万円) 売買日数 確度
5803 フジクラ 10,059.4 53,314.6 1.3 High
・除外候補
銘柄略称 ﾊﾟｯｼﾌﾞ株数(千株) ﾊﾟｯｼﾌﾞ金額(百万円) 売買日数 確度
3436 SUMC -14,007.0 -22,012.0 -2.9 High
7261 マツダ -22,744.9 -24,212.0 -2.8 High
6965 ホトニク -11,225.7 -23,091.3 -3.3 High
9009 京 成 -5,172.3 -20,482.4 -6.2 High
3283 プロロジ -90.8 -22,029.9 -9.4 High
3231 野村不H -4,399.0 -16,540.2 -5.5 High
4062 イビデン -4,789.3 -23,534.4 -2.4 Mid
6963 ローム -13,727.8 -23,810.9 -2.6 Low
（兜町カタリスト櫻井）
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