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カタリストコメント
「メジャーSQ週の水曜日」
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「メジャーSQ週の水曜日」 |
「メジャーSQ週の水曜日」
「合算売買高は190.1億株(前日187.7億株、過去20日平均165.6億株)」
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
トランプ大統領は11日、カナダから米国に輸入される全ての鉄鋼とアルミニウムに対する関税を2倍の50%に引き上げるよう指示。
関税政策が景気減速やリセッション(景気後退)を引き起こすとの懸念がさらに高まった。
ただロシアとウクライナの和平合意への期待から下落幅は縮小。
S&P500は一時、2月19日に付けた終値での最高値から10%超下落する場面があった。
S&P500は過去2日間の下落率が3.4%を超え、昨年8月上旬以来の大きさ。
コールズは予想より大幅な年間既存店売上高の減少見通しから24.1%急落。
デルタ航空が7.3%安。
アメリカン航空も8.3%下落。
オラクルが3.1%下落。
合算出来高は190億1000万株。
(過去20日平均は165億6000万株)。
恐怖(VIX)指数は26.92。
1月の雇用動態調査(JOLTS)で求人件数は23.2万件増加し774万件。
市場予想は763万件だった。
失業者1人当たりの求人件数は1.13。
12月の1.09から増加した。
求人率は12月の4.5%から1月は4.6%に上昇した。
国債利回りは上昇。
2年国債利回りはアジアの取引時間中に3.83%まで低下。
10月4日以来の低水準を付けた。
米国の債務上限に対する警戒と不安は増加。
短期クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)は昨年11月5日の米大統領選以来の高水準に上昇。
5年物CDSは0.41%と昨年11月5日以来の高水準。
2年国債と10年国債の利回り格差は0.343%。
10年国債利回りは4.281%。
5年国債利回りは4.040%
2年国債利回りは3.949%。
ドル円は147円台後半。
WTI原油先物4月限は前日比0.22ドル(0.33%)高の1バレル=66.25ドル。
SKEW指数は139.94→146.04→132.79。
恐怖と欲望指数は14→16。
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
3月11日の14がボトム。
火曜のNYダウは478ドル(1.14%)安の41433ドルと続落。
高値41868ドル、安値41175ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは98.67(前日101.89)。
NASDAQは32ポイント(0.18%)安の17436ポイントと続落。
高値17687ポイント、安値17238ポイント。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは83.46(前日81.12)。
S&P500は42ポイント(0.76%)安の5572ポイントと続落。
高値5636ポイント、安値5528ポイント。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは96.46(前日98.47)。
火曜のダウ輸送株指数は474イント(1.14%)安の14780ポイントと続落。
SOX指数は31ポイント(0.70%)安の4374ポイントと続落。
VIX指数は26.92(前日27.86)。
NYSEの売買高は14.72億株(前日15.39億株)。。
3市場の合算売買高は190.1億株(前日187.7億株、過去20日平均165.6億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比235円安の36525円。
ドル建ては大証日中比230円安の36530円。
ドル円は147.77円。
10年国債利回り4.281%。
2年国債利回りは3.949%。
「債券の乱高下が株の軟調につながっている印象」
火曜の日経平均は寄り付き444円安。
終値は235円(▲0.64%)安の36793円と反落。
ただ下落ながら高値引け。
高値36793円。
安値35987円。
前場に下落幅は1000円を超えた場面があった。
取引時間中としては2024年9月17日以来、およそ半年ぶりに心理的節目の3万6000円を下回った。
2日連続で日足陽線。
28日は38061円→37925円にマド。
6日は37580円→37211円にマド。
日経平均は13日連続で一目均衡の雲の下。
上限は39283円。
下限は39099円。
TOPIXは30.04ポイント(▲1.11%)安の2670ポイントと3日続落。
一時、2620ポイント台と24年10月以来およそ4カ月半ぶりの安値を付けた
25日線(2709ポイント)を13日連続で下回った。
75日線(2731ポイント)を10日連続で下回った。
200日線(2717ポイント)を3日連続で下回った。
日足は3日連続でほぼ十字線の陰線。
2693→2672にマド。
TOPIXコア30指数は続落。
プライム市場指数は4.06ポイント(▲0.29%)安の1390.06ポイントと続落。
東証グロース250指数は2.48ポイント(△0.39%)高の641.46と続伸。
25日移動平均線からの乖離は▲3.45%(前日▲3.87%)。
プライム市場の売買代金は5兆4821億円(前日4兆1743億円)。
2月28日以来の5兆円台。
売買高は22.44億株(前日17.03億株)。
値上がり418銘柄(前日656銘柄)。
値下がり1176銘柄(前日928銘柄)。
新高値7銘柄(前日21銘柄)。
新安値35銘柄(前日9銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは90.82(前日92.61)。
東証グロース市場の騰落レシオは88.23(前日89.38)。
NTレシオは13.78倍(前日13.71倍)。
3月7日が13.62倍
22年8月15日が13.88、20年12月30日が12.90。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは5勝7敗で41.66%。
東証グロース市場指数は5勝7敗で41.66%。
下向きの25日線(38327円)から▲4.00%(前日▲3.67%)。
13日連続で下回った。
下向きの75日線は38843円。
13日連続で下回った。
下向きの200日線(38631円)から▲4.76%(前日▲4.18%)。
11日連続で下回った。
下向きの5日線は37166円。
3日連続で下回った。
13週線は38736円。
26週線は38750円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14.125%(前日▲14.616%)。
買い方▲8.495%(前日▲8.156%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲6.175%(前日▲6.056%)。
買い方▲15.445%(前日▲16.004%)。
空売り比率は40.5%(前日39.0%、3日ぶりに40%超)。
空売り規制なし銘柄の比率は8.8%(前日8.8%)。
3月7日時点の信用売り残は938億円増の7245億円。
2週ぶりに増加。
同信用買い残は1452億円減の4兆5656億円。
6週ぶりに減少。
昨年8月2日時点(4兆8720億円)以来の高水準。
6月21日時点は4兆9117億円。
9週連続で4兆円台。
信用倍率は6.30倍(前週7.47倍)。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
日経VIは29.14(前日28.28)。
一時32.59まで上昇した。
日経平均採用銘柄のPERは14.73倍(前日14.90倍)。
2月28日は昨年9月18日(14,79倍)以来の14倍台だった。
前期基準では15.83倍。
EPSは2497円(前日2485円)。
直近ピークは2月14日2564円、10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.35倍(前日1.37倍)。
BPSは27254円(前日27027円)。
日経平均の予想益回りは6.79%。
予想配当り利回りは2.15%。
指数ベースではPERは18.91倍(前日19.03倍)。
EPSは1945円(前日1945円)。
PBRは1.80倍(前日1.81倍)。
BPSは20440円(前日20457円)。
10年国債利回りは1.505%(前日1.570%)。
プライム市場の予想PERは14.57倍。
前期基準では15.72倍。
PBRは1.29倍。
プライム市場の予想益回りは6.86%。
配当利回り加重平均は2.49%。
東証プライムのEPSは181.84(前日181.31)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は28.5%(前日29.8%)。
12月19日が48.3%だった。
2月18日は28.8まで低下。
2月26日に26.0まで低下。
プライム市場の単純平均は19円安の2649円(前日は2669円)。
プライム市場の売買単価は2442円(前日2450円)。
プライム市場の時価総額926兆円(前日935兆円)。
ドル建て日経平均は249.92(前日250.72)と反落。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比235円安の36525円。
高値36925円、安値35975円。
火曜の大証夜間取引終値は日中比240円安の36520円。
気学では「上寄りすると下押し、下寄りすると戻す日」。
木曜は「相場の居所が安値にある時は急伸する」。
金曜は「初高後安の日。吹き値売り方針良し」。
ボリンジャーのプラス1σが39140円。
プラス2σが39953円。
マイナス1σが37574円。
マイナス2σが36701円。
マイナス3σが35887円。
週足のボリンジャーのプラス1σが39846円。
プラス2σが40956円。
マイナス1σが37626円。
マイナス2σが37002円。
マイナス3σが35406円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
12月メジャーSQ値39434円。
1月SQ値は39343円。
2月SQ値39432円。
米国はようやく夏時間(→11月2日)。
NYの引けが日本時間午前6時→午前5時になった。
アノマリー的には木曜が「変化日」。
《今日のポイント3月12日》
(1)火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
10年国債利回りは4.281%。
5年国債利回りは4.040%
2年国債利回りは3.949%。
ドル円は147円台後半。
SKEW指数は139.94→146.04→132.79。
恐怖と欲望指数は14→16。
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
3月11日の14がボトム。
(2)火曜のダウ輸送株指数は474イント(1.14%)安の14780ポイントと続落。
SOX指数は31ポイント(0.70%)安の4374ポイントと続落。
VIX指数は26.92(前日27.86)。
NYSEの売買高は14.72億株(前日15.39億株)。。
3市場の合算売買高は190.1億株(前日187.7億株、過去20日平均165.6億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比235円安の36525円。
(3)プライム市場の売買代金は5兆4821億円(前日4兆1743億円)。
2月28日以来の5兆円台。
売買高は22.44億株(前日17.03億株)。
値上がり418銘柄(前日656銘柄)。
値下がり1176銘柄(前日928銘柄)。
新高値7銘柄(前日21銘柄)。
新安値35銘柄(前日9銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは90.82(前日92.61)。
東証グロース市場の騰落レシオは88.23(前日89.38)。
NTレシオは13.78倍(前日13.71倍)。
3月7日が13.62倍
22年8月15日が13.88、20年12月30日が12.90。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
(4)下向きの25日線(38327円)から▲4.00%(前日▲3.67%)。
13日連続で下回った。
下向きの75日線は38843円。
13日連続で下回った。
下向きの200日線(38631円)から▲4.76%(前日▲4.18%)。
11日連続で下回った。
下向きの5日線は37166円。
3日連続で下回った。
13週線は38736円。
26週線は38750円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14.125%(前日▲14.616%)。
買い方▲8.495%(前日▲8.156%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲6.175%(前日▲6.056%)。
買い方▲15.445%(前日▲16.004%)。
(6)空売り比率は40.5%(前日39.0%、3日ぶりに40%超)。
空売り規制なし銘柄の比率は8.8%(前日8.8%)。
3月7日時点の信用売り残は938億円増の7245億円。
2週ぶりに増加。
同信用買い残は1452億円減の4兆5656億円。
6週ぶりに減少。
昨年8月2日時点(4兆8720億円)以来の高水準。
6月21日時点は4兆9117億円。
9週連続で4兆円台。
信用倍率は6.30倍(前週7.47倍)。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
日経VIは29.14(前日28.28)。
一時32.59まで上昇した。
(7)日経平均採用銘柄のPERは14.73倍(前日14.90倍)。
2月28日は昨年9月18日(14,79倍)以来の14倍台だった。
前期基準では15.83倍。
EPSは2497円(前日2485円)。
直近ピークは2月14日2564円、10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.35倍(前日1.37倍)。
BPSは27254円(前日27027円)。
日経平均の予想益回りは6.79%。
予想配当り利回りは2.15%。
指数ベースではPERは18.91倍(前日19.03倍)。
EPSは1945円(前日1945円)。
PBRは1.80倍(前日1.81倍)。
BPSは20440円(前日20457円)。
10年国債利回りは1.505%(前日1.570%)。
(8)プライム市場の単純平均は19円安の2649円(前日は2669円)。
プライム市場の時価総額926兆円(前日935兆円)。
ドル建て日経平均は249.92(前日250.72)と反落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが39140円。
プラス2σが39953円。
マイナス1σが37574円。
マイナス2σが36701円。
マイナス3σが35887円。
週足のボリンジャーのプラス1σが39846円。
プラス2σが40956円。
マイナス1σが37626円。
マイナス2σが37002円。
マイナス3σが35406円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
12月メジャーSQ値39434円。
1月SQ値は39343円。
2月SQ値39432円。
米国はようやく夏時間(→11月2日)。
NYの引けが日本時間午前6時→午前5時になった。
アノマリー的には木曜が「変化日」。
今年の曜日別勝敗(3月11日まで)
↓
月曜5勝3敗
火曜4勝6敗
水曜5勝4敗
木曜7勝2敗
金曜2勝7敗
一番重要なのはコレかもしれない。
↓
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)。
3月11日、現在の基本ポートフォリオを2025年度以降も維持する方針を固めた。
国内外の株式、債券に25%ずつの配分継続となる。
基本ポートフォリオの見直しは5年に一度。
23年度までの10年間の実績リターンは年率6.81%。
現在の資産構成割合でも運用目標利回り(賃金上昇率を1.9%上回る水準)を達成できると判断した。
資産構成が適切かどうか毎年度検証する仕組みを導入。
役員会にあたる経営委員会が必要と判断すれば見直しを検討して修正する方向となる。
従来も「適時適切に検証」としていた。
今後は段階的にリスク資産の割合を引き上げてきたことを踏まえ、毎年度に改めるという。
因みに6日時点で国内外債と国内外株における主要ベンチマークの騰落率。
配当込み東証株価指数(TOPIX)が唯一プラスリターンを確保。
一方、国内債、海外債券・株式はいずれもマイナスリターン。
特に、円建て外株の下げが大きい。
このため、年金基金等マルチアセット運用による3月末に向けたリバランスは国内株売り方向にあると推計されている。
ただ推計は市場水準に応じてリバランスの方向と額が変動するため、3月末まで流動的な状況。
株価が下がると記事が増加する。
備忘には役に立つ。
↓
米国株のけん引役だった巨大ハイテク企業7社の合計時価総額は3月10日に100兆円超吹き飛んだ。
1日の減少幅としては過去最大。
S&P500の予想PER(株価収益率)は2月の最高値更新時に22倍を超えていた。
過去20年間の平均(16倍)を上回り「買われすぎ」サインが出ていた。
3月10日に5614と200日移動平均(5734)を23年11月以来、1年4カ月ぶりに下回った。
CNNが算出する「恐怖と強欲指数(Fear & Greed Index)」は3月10日に14まで低下。
約2年半ぶりの低水準。
2月25日以降「極度の恐怖」水準(0ー25)が続く。
昨年年11月の米大統領選の直後につけた「強欲」水準(55ー75)から大きく低下した。
フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に突き抜けた。
いわゆる「デッドクロス」が出現し短期的な弱気相場入りを示した。
因みに「きょうのことば」では「弱気相場」が解説されている。
↓
金融市場で大半の投資家が相場の先行きについて悲観的な見方をする状況を指す。
直近1年間(52週)につけた高値から下落率が10%を超えると「調整局面」入り。
20%を超えると「弱気相場」入りと呼ばれる。
ナスダック総合株価指数は6日に2024年12月につけた高値からの下落率が10%を超えた。
調整局面入りし数カ月の株価停滞を示唆する。
S&500が弱気相場入りした局面は1970年以降で合計7回。
起点となる高値から底入れまでの株価下落期間は平均1年2カ月。
下落率は同39%。
高値を再び回復するまでには3年9カ月かかった。
ITバブル崩壊時の2000年には高値回復までに7年3カ月かかった。
一方で新型コロナ禍時には6カ月で元の水準に戻った。
「積極的な金融財政政策が取られれば短期で収束するケースもある」という微妙な解釈もついている。
3月11日のアノマリー。
↓
3月11日の日経平均株価は2022年から25年まで4年連続で大幅安。
24年3月11日は2.19%安、23年は3月10日が1.67%安、13日が1.11%安。
22年3月11日は2・95%安。
25年の昨日は一時2%程度下落し終値ベースは0.64%安。
東日本大震災の発生以降、3月11日の日経平均は12年から19年まで8年連続で上昇していた。
新型コロナウイルスのパンデミックが発生した20年は2.27%安、21年は0.6%高だった。
S&P500株価指数の銘柄入れ替え。
新たにドアダッシュ、TKOグループ、ウィリアムズ・ソノマ、エクスパンド・エナジーを採用。
除外はボルグワーナー、テレフレックス、セラニーズ、FMCだった。
リバランスは21日引けにかけて発生する見込み。
帝国データバンクが10日に発表した「カレーライス物価」。
1月に1食あたり396円だった。
前年同月比79円(25%%)上昇。
10カ月連続で過去最高値を更新した。
帝国データバンクは野菜類の価格上昇を受け、2月には1食あたり400台に到達すると予想。
因みに1月は「カレー具材(肉・野菜)」が前年同月比12円(6%)高の209円。
2024年8月以来の高値となった。
「ごはん」はコメの価格高騰が影響し、前年同月比べて66円(72%)上昇して158円だった。
◇━━━ カタリスト━━━◇
アルコニックス(3036)・・・動兆
双日の非鉄販社が分離独立。
商社機能と製造業を融合した非鉄金属の総合企業。
M&Aに積極的。
リサイクル事業に期待。
（兜町カタリスト櫻井）
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