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カタリストコメント
「反落」
「反落」
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「反落」 |
「ペンタゴンとピザ」
「反落」
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
「中東懸念が再燃」との解釈。
恐怖指数(VIX)は21.6と5月23日以来の高水準。
防衛関連株が買われロッキード・マーチンが2.6%上昇。
製薬大手イーライ・リリーが2%安。
5月の小売売上高(季節調整済み)は前月比0.9%減少。
1月以来4カ月ぶりの大幅な減少となった。
市場予想は0.7%減。
予想レンジは1.7%減少から0.3%増。
4月は0.1%増から0.1%減に下方修正。
自動車、ガソリン、建築資材、食品サービスを除くコアの小売売上高は0.4%増。
4月は0.2%減から0.1%減に上方修正された。
5月の輸入物価指数は前月から横ばい。
4月は0.1%上昇していた。
市場予想は0.2%下落だった。
関税を除く輸入物価の前年比は0.2%上昇。
5月の製造業生産指数は、前月比0.1%上昇。
市場予想は0.2%上昇。
前年同月比では0.5%上昇。
全体の鉱工業生産は0.2%低下。
前年同月比では0.6%上昇だった。
4月の企業在庫は前月から横ばいで推移。
6月のNAHB住宅建設業者指数は32と前月の34から予想外に低下。
2年半ぶりの低水準。
市場予想は36だった。
国債利回りは低下。
10年国債利回りは4.386%。
5年国債利回りは3.985%
2年国債利回りは3.945%。
30年国債利回りは4.890%。
ドル円は145円台前半。
WTI原油先物8月限は前日比3.55ドル(5.05%)高の1バレル=73.80ドル。
金先物8月限は前日比10.80ドル(0.32%)安の1オンス=3406.50ドル。
SKEW指数は149.65→156.60→154.36。
恐怖と欲望指数は62→54。
昨年10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。
火曜のNYダウは299ドル(0.70%)安の42215ドルと反落。
高値42530ドル、安値42132ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは99.73(前日110.99)。
NASDAQは180ポイント(0.91%)安の19521ポイントと反落。
高値19666ポイント、安値19485ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは98.77(前日106.12)。
S&P500は50ポイント(0.64%)安の5982ポイント反落。
高値6023ポイント、安値5974ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは97.79(前日108.35)。
火曜のダウ輸送株指数は213ポイント(1.43%)安の14688ポイントと反落。
SOX指数は43ポイント(0.83%)安の5223ポイントと反落。
VIX指数は21.65(前日19.11)。
NYSEの売買高は12.17億株(前日12.36億株)。
3市場の合算売買高は157.1億株(前日178.6億株、過去20日平均は179.8億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比280円安の38230円。
ドル建ては大証日中比150円安の38360円。
6月のZEW景気期待指数は47.5。
前月の25.2から予想以上に上昇した。
市場予想は35.0だった。
ドル円は145.25円。
10年国債利回り4.386%。
2年国債利回りは3.945%。
「75日線も上向いた」
火曜の日経平均は寄り付き55円高。
終値は225円(0.59%)高の38536円と続伸。
高値38581円。
安値38333円。
2日連続で日足陽線。
終値ベースでは2月21日以来、約4カ月ぶりの高値水準。
6月メジャーSQ値38172円を上回り2勝1敗。
3月23日に37100円→37111円にマド。
日経平均は26日連続で一目均衡の雲の上。
上限は35893円。
下限は34643円。
TOPIXは9.82ポイント(△0.35%)高の2786ポイントと続伸。
3月26日の2821ポイントが年初来高値。
25日線(2765ポイント)を2日連続で上回った。
75日線(2688ポイント)を31日連続で上回った。
200線(2698ポイント)を30日連続で上回った。
日足は2日連続で陽線。
TOPIXコア30指数は続伸。
プライム市場指数は5.07ポイント(△0.35%)高の1434,22ポイントと続伸。
東証グロース250指数は1.54ポイント(▲1.54%)安の761.20と反落。
25日移動平均線からの乖離は△2.95%(前日△3.53%)。
プライム市場の売買代金は4兆412億円(前日4兆712億円)。
売買高は15.87億株(前日16.00億株)。
値上がり955銘柄(前日1132銘柄)。
値下がり593銘柄(前日432銘柄)。
新高値79銘柄(前日77銘柄)。
新安値5銘柄(前日20銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは100.69(前日98.27)。
東証グロース市場の騰落レシオは111.05(前日110.54)。
NTレシオは13.83倍(前日13.80倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIXは7勝5敗で58.33%。
東証グロース市場指数は9勝4敗で66.66%。
上向きの25日線(37800円)から△1.95%(前日△1.39%)。
37日連続で上回った。
上向きの75日線は36642円。
28日連続で上回った。
上向きの200日線(37922円)から△1.62%(前日△1.03%)
2日連続で上回った。
上向きの5日線は38255円。
2日連続で上回った。
13週線は36634円。
26週線は37654円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.251%(前日▲18.184%)。
買い方▲2.837%(前日▲3.451%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲11.600%(前日▲9.950%)。
買い方▲5.802%(前日▲5.357%)。
空売り比率は37.2%(前日36.5%、2日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は8.0%(前日8.3%)。
2日連続で1ケタ。
3月14日が15.2%。
3月7日が10.6%、
2月20日が11.5%、1月6日が12.2%。
6月13日時点の信用売り残は239億円増の8440億円。
9週連続で増加。
同信用買い残は347億円増の4兆489億円。
2週連続で増加。
2週連続で4兆円台。
昨年6月21日時点は4兆9117億円。
信用倍率は4.80倍(前週4.90倍)。
4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
日経VIは24.64(前日25.21)。
日経平均採用銘柄のPERは15.57倍(前日15.52倍)。
前期基準では15.01倍。
EPSは2475円(前日2468円)。
前期基準のEPSは2567円(前日2565円)。
直近ピークは2月13日2564円、10月15日2514円、3月4日2488円。
直近ボトムは5月16日2186円。
225のPBRは1.42倍(前日1.40倍)。
BPSは27138円(前日27171円)。
日経平均の予益回りは6.42%。
予想配当り利回りは2.20%。
指数ベースではPERは19.27倍(前日19.19倍)。
EPSは1999円(前日1999円)。
PBRは1.89倍(前日1.88倍)。
BPSは20389円(前日20378円)。
益回りは5.19%(前日5.22%)。
配当利回りは2.05%(2.06%)。
10年国債利回りは1.475%(前日1.445%)。
プライム市場の予想PERは15.33倍。
前期基準では14.90倍。
PBRは1.35倍。
プライム市場の予想益回りは6.51%。
配当利回り加重平均は2.55%。
東証プライムのEPSは177.16(前日176.88)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は36.1%(前日32.2%)。
2月19日が48.3%だった。
2月26日に26.0%まで低下。
プライム市場の単純平均は13円高の2716円(前日は2702円)。
24年末が2753円。23年末が2827円。
プライム市場の売買単価は2543円(前日2543円)。
プライム市場の時価総額959兆円(前日956兆円)。
ドル建て日経平均は266.51(前日265.70)と続伸。
6月12日の265.74を上抜いて年初来高値更新。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比280円安の38230円。
高値38620円、安値38195円。
火曜の大証夜間取引終値は日中比300円安の38210円。
6月11日夜間取引ではで38660円まで上昇した。
6月11日のシカゴ225先物高値は38760円。
ボリンジャーのプラス1σが38200円。
プラス2σが38600円。
プラス3σが38999円。
マイナス1σが37401円。
マイナス2σが37001円。
週足のボリンジャーのプラス1σが38216円。
プラス2σが39798円。
プラス3σが41380円。
マイナス1σが35052円。
マイナス2σが33470円。
3月配当権利落ち前は37799円。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXは2728ポイント。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
アノマリー的には「変化日」。
木曜のNYは「ジューンティーンズの祝日」で休場
週末はFTSE日本指数パッシブ売買インパクト。
《今日のポイント6月18日》
(1)火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
10年国債利回りは4.386%。
5年国債利回りは3.985%
2年国債利回りは3.945%。
30年国債利回りは4.890%。
ドル円は144円台後半。
SKEW指数は149.65→156.60→154.36。
恐怖と欲望指数は62→54。
昨年10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。
(2)火曜のダウ輸送株指数は213ポイント(1.43%)安の14688ポイントと反落。
SOX指数は43ポイント(0.83%)安の5223ポイントと反落。
VIX指数は21.65(前日19.11)。
NYSEの売買高は12.17億株(前日12.36億株)。
3市場の合算売買高は157.1億株(前日178.6億株、過去20日平均は179.8億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比280円安の38230円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆412億円(前日4兆712億円)。
売買高は15.87億株(前日16.00億株)。
値上がり955銘柄(前日1132銘柄)。
値下がり593銘柄(前日432銘柄)。
新高値79銘柄(前日77銘柄)。
新安値5銘柄(前日20銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは100.69(前日98.27)。
東証グロース市場の騰落レシオは111.05(前日110.54)。
NTレシオは13.83倍(前日13.80倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
(4)上向きの25日線(37800円)から△1.95%(前日△1.39%)。
37日連続で上回った。
上向きの75日線は36642円。
28日連続で上回った。
上向きの200日線(37922円)から△1.62%(前日△1.03%)
2日連続で上回った。
上向きの5日線は38255円。
2日連続で上回った。
13週線は36634円。
26週線は37654円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.251%(前日▲18.184%)。
買い方▲2.837%(前日▲3.451%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲11.600%(前日▲9.950%)。
買い方▲5.802%(前日▲5.357%)。
(6)空売り比率は37.2%(前日36.5%、2日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は8.0%(前日8.3%)。
2日連続で1ケタ。
6月13日時点の信用売り残は239億円増の8440億円。
9週連続で増加。
同信用買い残は347億円増の4兆489億円。
2週連続で増加。
2週連続で4兆円台。
昨年6月21日時点は4兆9117億円。
信用倍率は4.80倍(前週4.90倍)。
4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
日経VIは24.64(前日25.21)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.57倍(前日15.52倍)。
前期基準では15.01倍。
EPSは2475円(前日2468円)。
前期基準のEPSは2567円(前日2565円)。
直近ピークは2月13日2564円、10月15日2514円、3月4日2488円。
直近ボトムは5月16日2186円。
225のPBRは1.42倍(前日1.40倍)。
BPSは27138円(前日27171円)。
日経平均の予益回りは6.42%。
予想配当り利回りは2.20%。
指数ベースではPERは19.27倍(前日19.19倍)。
EPSは1999円(前日1999円)。
PBRは1.89倍(前日1.88倍)。
BPSは20389円(前日20378円)。
益回りは5.19%(前日5.22%)。
配当利回りは2.05%(2.06%)。
10年国債利回りは1.475%(前日1.445%)。
(8)大商い株専有率(先導株比率)は36.1%(前日32.2%)。
プライム市場の単純平均は13円高の2716円(前日は2702円)。
プライム市場の時価総額959兆円(前日956兆円)。
ドル建て日経平均は266.51(前日265.70)と続伸。
6月12日の265.74を上抜いて年初来高値更新。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38200円。
プラス2σが38600円。
プラス3σが38999円。
マイナス1σが37401円。
マイナス2σが37001円。
週足のボリンジャーのプラス1σが38216円。
プラス2σが39798円。
プラス3σが41380円。
マイナス1σが35052円。
マイナス2σが33470円。
3月配当権利落ち前は37799円。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXは2728ポイント。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
アノマリー的には「変化日」。
木曜のNYは「ジューンティーンズの祝日」で休場
週末はFTSE日本指数パッシブ売買インパクト。
今年の曜日別勝敗(6月17日まで)
↓
月曜12勝9敗
火曜14勝7敗
水曜12勝11敗
木曜13勝9敗
金曜9勝14敗
電子端末の記事。
↓
米BofAの集計。
米国株には今年に入り3160億ドル(約45兆円、年率換算)の資金が流入している。
6月前半までの年率換算値としては過去2番目の規模。
個人投資家と相場の上昇局面で順張りで付いていくシステマティック勢の買いが中心。
投資信託など自らで判断する裁量系の投資家の買いの勢いは鈍いまま。
ゴールドマン・サックスがFRBのデータなどを基に推計した米株式市場に占める家計の保有比率は
24年末時点で全体の38%という最大の保有主体。
個人がETFなどで間接的に保有する分を含めれば、家計の保有比率は一段と上昇する。
その最大の保有主体が今年に入り、米国株を買い続けている。
米家計の金融資産に占める株式の比率は直近で49%。
これまでのピークだった2000年のITバブル期の48%を上回ったという。
年初来のペースで買い続けるとすれば「25年に家計が直接買い入れる米国株は4250億ドルになる見込み」。
米国株が年後半に上昇すれば、金融資産に占める比率が5割を上回る可能性も出てきた。
米金融取引業規制機構(FINRA)の調査。
個人などが証券会社から借り入れた資金に当たるマージンデット(証拠金債務)の買い残高は、5月に前の月から8%増。
9209億ドルだった。
株価急落前の2月の水準(9181億ドル)を回復。
米国防省近くのドミノピザ2店で6月16日夜、注文数急増と・・・。
「ペンタゴン・ピザ・レポート」が先週伝えたという。
しかも配達のために交通量まで増加したという話。
「夜通し何かの作戦会議?」と市場関係者。
世の中には「ペンタゴン近くのピザ屋が忙しいと、株価が暴落するかもしれない」というアノマリーもあるという。
時代がどんなに進化しても人間のやることにそう成長はない。
そして観察眼にも大きな変化はないようだ。
興味深かったのが日経朝刊の記事。
↓
個人投資家のレバレッジ取引がメタプラネット(3350)株を押し上げる。
QUICKによると、メタプラ株の信用買い残高は6月16日時点で約1900万株と4月上旬から約20倍に膨らんだ。
信用取引は差し入れた委託保証金に対して最大3.3倍の取引が可能。
メタプラ株はメタプラの持つビットコインの価値のレバレッジ6倍で取引された。
ここに信用取引の3.3倍が合わされば、およそ20倍のレバレッジがかかることになる。
レバレッジ取引で個人に人気のFXの最大倍率は保証金の25倍。
メタプラ株はFXに迫るレバレッジ効果のある取引として、一部の個人に認知されているようだ。
6月19日は桜桃忌。
作家太宰治の命日だ。
しかし・・・。
酷暑で季節感は消える。
◇━━━ カタリスト━━━◇
浜松ホトニクス(6965)・・・動兆
光検出器関連で高技術。
光電子増倍管で世界シェア約90%。
医用など高性能品多数。
開発型企業。
本社工場(浜松市中央区)に建設していた光半導体製造の前工程を担う新棟「5棟」が竣工、12月に稼働予定。
（兜町カタリスト櫻井
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